Сравнение WFIN.L с BNKE.L
WFIN.L (State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc)) and BNKE.L (Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc) are both Financials Equities funds - WFIN.L tracks the MSCI World Financials 35/20 Capped Index while BNKE.L tracks the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, WFIN.L returned 14.77%/yr vs 33.48%/yr for BNKE.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WFIN.L и BNKE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WFIN.L торгуется в USD, в то время как BNKE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNKE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WFIN.L показывает доходность 8.69%, что значительно ниже, чем у BNKE.L с доходностью 12.58%.
WFIN.L
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 3.52%
- 6 месяцев
- 8.38%
- С начала года
- 8.69%
- 1 год
- 20.65%
- 3 года*
- 24.36%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 13.38%
BNKE.L
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 10.64%
- С начала года
- 12.58%
- 1 год
- 49.21%
- 3 года*
- 47.26%
- 5 лет*
- 33.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WFIN.L и BNKE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFIN.L State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) | 8.69% | 29.17% | 26.82% | 16.20% | -9.85% | 28.37% | -2.96% | 8.09% |
BNKE.L Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc | 12.58% | 115.03% | 23.11% | 34.49% | -4.65% | 29.97% | -15.62% | 9.10% |
Correlation
The correlation between WFIN.L and BNKE.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г. | 0.76 |
The correlation between WFIN.L and BNKE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFIN.L vs. BNKE.L — Ранг доходности на риск
WFIN.L
BNKE.L
Сравнение WFIN.L c BNKE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) (WFIN.L) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WFIN.L | BNKE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.55 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 7.99 | -1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WFIN.L и BNKE.L
Максимальная просадка WFIN.L за все время составила -72.88%, что больше максимальной просадки BNKE.L в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIN.L и BNKE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFIN.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -51.47% | -21.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -19.22% | +8.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.69% | -20.19% | +4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.48% | -42.24% | +14.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -2.64% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.22% | -11.44% | -6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 6.14% | -2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFIN.L и BNKE.L
Текущая волатильность для State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) (WFIN.L) составляет 3.77%, в то время как у Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что WFIN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFIN.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 5.79% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 21.02% | -9.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 24.84% | -10.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 28.07% | -10.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 31.76% | -12.89% |
Сравнение комиссий WFIN.L и BNKE.L
И WFIN.L, и BNKE.L имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFIN.L и BNKE.L
Ни WFIN.L, ни BNKE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WFIN.L and BNKE.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WFIN.L and BNKE.L have the same expense ratio: 0.30% per year.
WFIN.L tracks MSCI World Financials 35/20 Capped Index, while BNKE.L tracks MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: State Street and Amundi.
Подберите оптимальное распределение для WFIN.L и BNKE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор