PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFIG с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WFIG с DGRW

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WFIG (WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - WFIG is a Corporate Bonds fund tracking the WisdomTree Fundamental Corporate Bond Index, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WFIG returned 2.47%/yr vs 13.95%/yr for DGRW. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. WFIG charges 0.18%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности WFIG и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund (WFIG) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WFIG показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 7.74%. За последние 10 лет акции WFIG уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 2.47% против 13.95% соответственно.

WFIG

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.38%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.35%
1 год
5.27%
3 года*
5.20%
5 лет*
0.50%
10 лет*
2.47%

DGRW

1 день
-1.94%
1 месяц
0.85%
С начала года
7.74%
6 месяцев
7.39%
1 год
19.75%
3 года*
16.35%
5 лет*
11.89%
10 лет*
13.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WFIG и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFIG
WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund		0.19%7.85%2.28%8.48%-16.25%-1.52%9.75%13.97%-2.01%7.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		7.74%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Correlation

The correlation between WFIG and DGRW is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2016 г.

0.20

Over the past year, WFIG and DGRW have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с WFIG:
WFIG с MILKWFIG с DXJWFIG с IBDRWFIG с NTSXWFIG с DBCWFIG с GDMNWFIG с USFR
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

WFIG vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFIG
Ранг доходности на риск WFIG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFIG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFIG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFIG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFIG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFIG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFIG c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund (WFIG) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFIGDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.97

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.82

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

2.39

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

10.45

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFIG vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFIG на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа DGRW равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFIG и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFIGDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.97

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.85

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.86

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.85

-0.52

Просадки

Сравнение просадок WFIG и DGRW

Максимальная просадка WFIG за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIG и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WFIGDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.92%

-32.04%

+9.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.69%

-8.30%

+5.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.22%

-16.21%

+9.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.92%

-17.27%

-5.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.92%

-32.04%

+9.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-2.06%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-3.01%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.89%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности WFIG и DGRW

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund (WFIG) составляет 1.34%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что WFIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WFIGDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

3.05%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

7.92%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

10.09%

-5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.13%

13.99%

-6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.54%

16.22%

-8.68%

Сравнение комиссий WFIG и DGRW

WFIG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFIG и DGRW

Дивидендная доходность WFIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности DGRW в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.28%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
WFIG
WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund		4.89%4.82%4.67%4.19%4.25%2.50%2.61%3.00%3.27%2.88%2.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WFIG and DGRW have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRW has higher volatility (3.05%) compared to WFIG (1.34%). In terms of maximum drawdown, WFIG dropped -22.92% vs DGRW's -32.04%.

On 10-year performance, DGRW leads with 13.95% vs 2.47% for WFIG. On fees, WFIG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, WFIG has been the lower-risk option at 1.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRW has performed better with a 13.95% return vs 2.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WFIG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.28% for DGRW.

WFIG has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 1.28% for DGRW.

WFIG is categorized as Corporate Bonds, while DGRW is Dividend. WFIG tracks WisdomTree Fundamental Corporate Bond Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.18% for WFIG and 0.28% for DGRW.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WFIG и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор