PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFIG с DCMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WFIG с DCMT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WFIG (WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - WFIG is a Corporate Bonds fund tracking the WisdomTree Fundamental Corporate Bond Index, while DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine. WFIG is passively managed, while DCMT is actively managed. Over the past year, WFIG returned 5.27% vs 36.29% for DCMT. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. WFIG charges 0.18%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.

Доходность

Сравнение доходности WFIG и DCMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund (WFIG) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WFIG показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 29.86%.

WFIG

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.38%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.35%
1 год
5.27%
3 года*
5.20%
5 лет*
0.50%
10 лет*
2.47%

DCMT

1 день
-1.80%
1 месяц
-1.98%
С начала года
29.86%
6 месяцев
27.91%
1 год
36.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WFIG и DCMT

2026 (YTD)20252024
WFIG
WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund		0.19%7.85%1.88%
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF		29.86%6.04%4.96%

Correlation

The correlation between WFIG and DCMT is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

-0.17

The correlation between WFIG and DCMT shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to -0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund

DoubleLine Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с WFIG:
WFIG с MILKWFIG с DXJWFIG с IBDRWFIG с NTSXWFIG с DBCWFIG с GDMNWFIG с USFR
Часто сравнивают с DCMT:
DCMT с DCMBDCMT с ZSBDCMT с DMBSDCMT с ISCMFDCMT с DFVEDCMT с DMXDCMT с DCRE

Доходность на риск

WFIG vs. DCMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFIG
Ранг доходности на риск WFIG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFIG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFIG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFIG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFIG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFIG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
DCMT
Ранг доходности на риск DCMT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFIG c DCMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund (WFIG) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFIGDCMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.98

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.62

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

5.38

-3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

13.74

-7.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFIG vs. DCMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFIG на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа DCMT равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFIG и DCMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFIGDCMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.98

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.08

-0.76

Просадки

Сравнение просадок WFIG и DCMT

Максимальная просадка WFIG за все время составила -22.92%, что больше максимальной просадки DCMT в -11.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIG и DCMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WFIGDCMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.92%

-11.95%

-10.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.69%

-6.78%

+4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-6.78%

+5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-3.14%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

2.65%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности WFIG и DCMT

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund (WFIG) составляет 1.34%, в то время как у DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что WFIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WFIGDCMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

6.07%

-4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

16.09%

-13.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

18.46%

-14.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.13%

15.83%

-8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.54%

15.83%

-8.29%

Сравнение комиссий WFIG и DCMT

WFIG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DCMT в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFIG и DCMT

Дивидендная доходность WFIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности DCMT в 2.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF		2.83%3.67%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WFIG
WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund		4.89%4.82%4.67%4.19%4.25%2.50%2.61%3.00%3.27%2.88%2.35%

Часто задаваемые вопросы

WFIG and DCMT have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DCMT has higher volatility (6.07%) compared to WFIG (1.34%). In terms of maximum drawdown, WFIG dropped -22.92% vs DCMT's -11.95%.

On 1-year performance, DCMT leads with 36.29% vs 5.27% for WFIG. On fees, WFIG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, WFIG has been the lower-risk option at 1.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DCMT has performed better with a 36.29% return vs 5.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WFIG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.66% for DCMT.

WFIG has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 2.83% for DCMT.

WFIG is categorized as Corporate Bonds, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: WisdomTree and DoubleLine. Their fees differ too: 0.18% for WFIG and 0.66% for DCMT.

DCMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WFIG и DCMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор