PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFGGX с WCMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFGGX с WCMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WCM Focused Global Growth Fund (WFGGX) и WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX).

WFGGX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. WCMNX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 30 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности WFGGX и WCMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM Focused Global Growth Fund (WFGGX) и WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFGGX и WCMNX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WFGGX
WCM Focused Global Growth Fund		-4.65%24.09%30.71%26.13%-30.75%14.62%39.10%5.44%
WCMNX
WCM Small Cap Growth Fund		-3.84%7.82%4.02%15.64%-23.47%5.06%38.85%4.50%

Доходность по периодам

С начала года, WFGGX показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у WCMNX с доходностью -3.84%.

WFGGX

1 день
3.34%
1 месяц
-8.04%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-6.48%
1 год
20.12%
3 года*
21.12%
5 лет*
9.16%
10 лет*
13.77%

WCMNX

1 день
4.16%
1 месяц
-10.01%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-3.33%
1 год
16.74%
3 года*
4.80%
5 лет*
-0.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WCM Focused Global Growth Fund

WCM Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WFGGX:
WFGGX с VFIFXWFGGX с BSCMXWFGGX с WFEMXWFGGX с WCFOXWFGGX с WLIVXWFGGX с TIBIXWFGGX с WCQGX
Часто сравнивают с WCMNX:
WCMNX с SPYWCMNX с WLIVXWCMNX с WCMJXWCMNX с WCQGXWCMNX с WFEMXWCMNX с WCMSXWCMNX с DMCRX

Сравнение комиссий WFGGX и WCMNX

WFGGX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии WCMNX в 1.24%.

WFGGX
WCM Focused Global Growth Fund
WCMNX
WCM Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

WFGGX vs. WCMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFGGX
Ранг доходности на риск WFGGX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFGGX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFGGX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFGGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFGGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFGGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
WCMNX
Ранг доходности на риск WCMNX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCMNX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMNX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMNX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFGGX c WCMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Focused Global Growth Fund (WFGGX) и WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFGGXWCMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.69

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.16

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

0.78

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.12

2.72

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFGGX vs. WCMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFGGX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа WCMNX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFGGX и WCMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFGGXWCMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.69

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

-0.04

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.22

+0.51

Корреляция

Корреляция между WFGGX и WCMNX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFGGX и WCMNX

Дивидендная доходность WFGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности WCMNX в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFGGX
WCM Focused Global Growth Fund		3.93%3.75%4.75%0.00%3.58%10.47%3.41%1.77%2.93%1.49%12.79%0.38%
WCMNX
WCM Small Cap Growth Fund		1.02%0.99%0.00%0.00%0.18%9.16%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WFGGX и WCMNX

Максимальная просадка WFGGX за все время составила -36.91%, что меньше максимальной просадки WCMNX в -40.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFGGX и WCMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

WFGGXWCMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.91%

-40.70%

+3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-16.38%

+3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.91%

-38.13%

+1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.71%

-12.90%

+3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-14.25%

+7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

4.73%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности WFGGX и WCMNX

Текущая волатильность для WCM Focused Global Growth Fund (WFGGX) составляет 7.16%, в то время как у WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX) волатильность равна 8.87%. Это указывает на то, что WFGGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WFGGXWCMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

8.87%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

15.84%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.07%

25.70%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

24.64%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

27.34%

-8.28%