Сравнение WFGGX с WCMIX
WFGGX (WCM Focused Global Growth Fund) and WCMIX (WCM Focused International Growth Fund) are both mutual funds - WFGGX is a Global Equities fund managed by WCM Investment Management, while WCMIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by WCM Investment Management. Over the past 10 years, WFGGX returned 15.01%/yr vs 11.51%/yr for WCMIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. WFGGX charges 1.30%/yr vs 1.04%/yr for WCMIX.
Доходность
Сравнение доходности WFGGX и WCMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WFGGX показывает доходность 8.80%, что значительно ниже, чем у WCMIX с доходностью 11.09%. За последние 10 лет акции WFGGX превзошли акции WCMIX по среднегодовой доходности: 15.01% против 11.51% соответственно.
WFGGX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 19.47%
- 3 года*
- 25.21%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 15.01%
WCMIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 11.09%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 9.76%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение доходности по годам WFGGX и WCMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFGGX WCM Focused Global Growth Fund | 8.80% | 24.09% | 30.71% | 26.13% | -30.75% | 14.62% | 39.10% | 33.46% | -3.53% | 27.31% |
WCMIX WCM Focused International Growth Fund | 11.09% | 20.92% | 6.96% | 16.56% | -28.90% | 17.08% | 32.80% | 35.19% | -7.37% | 31.24% |
Correlation
The correlation between WFGGX and WCMIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2013 г. | 0.87 |
The correlation between WFGGX and WCMIX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFGGX vs. WCMIX — Ранг доходности на риск
WFGGX
WCMIX
Сравнение WFGGX c WCMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Focused Global Growth Fund (WFGGX) и WCM Focused International Growth Fund (WCMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFGGX | WCMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.12 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 0.82 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 2.44 | +5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFGGX | WCMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.62 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.26 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.61 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.53 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок WFGGX и WCMIX
Максимальная просадка WFGGX за все время составила -36.91%, что меньше максимальной просадки WCMIX в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFGGX и WCMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFGGX | WCMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.91% | -39.69% | +2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -12.95% | +0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.15% | -16.56% | -3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.91% | -39.69% | +2.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.91% | -39.69% | +2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -1.07% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -7.48% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 4.31% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFGGX и WCMIX
Текущая волатильность для WCM Focused Global Growth Fund (WFGGX) составляет 4.25%, в то время как у WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что WFGGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFGGX | WCMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 5.23% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.77% | 14.71% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.47% | 17.20% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 19.81% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.14% | 19.01% | +0.13% |
Сравнение комиссий WFGGX и WCMIX
WFGGX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии WCMIX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFGGX и WCMIX
Дивидендная доходность WFGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности WCMIX в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCMIX WCM Focused International Growth Fund | 5.16% | 5.73% | 12.78% | 0.65% | 0.11% | 4.60% | 1.42% | 0.22% | 4.17% | 0.46% | 2.09% | 1.20% |
WFGGX WCM Focused Global Growth Fund | 3.45% | 3.75% | 4.75% | 0.00% | 3.58% | 10.47% | 3.41% | 1.77% | 2.93% | 1.49% | 12.79% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
WFGGX and WCMIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WCMIX has higher volatility (5.23%) compared to WFGGX (4.25%). In terms of maximum drawdown, WFGGX dropped -36.91% vs WCMIX's -39.69%.
WFGGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WFGGX и WCMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор