Сравнение WFGGX с ARTHX

С начала года, WFGGX показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у ARTHX с доходностью 1.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WFGGX имеют среднегодовую доходность 13.77%, а акции ARTHX немного отстают с 13.54%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WFGGX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии ARTHX в 1.28%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Focused Global Growth Fund (WFGGX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WFGGX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа ARTHX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFGGX и ARTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WFGGX и ARTHX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность WFGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности ARTHX в 23.06%

Максимальная просадка WFGGX за все время составила -36.91%, примерно равная максимальной просадке ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFGGX и ARTHX.

WCM Focused Global Growth Fund (WFGGX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Artisan Global Equity Fund (ARTHX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что WFGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.