PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WFEMX с EAEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WFEMX с EAEMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WFEMX (WCM Focused Emerging Markets Fund) and EAEMX (Parametric Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, WFEMX returned 10.13%/yr vs 6.38%/yr for EAEMX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. WFEMX charges 1.50%/yr vs 1.58%/yr for EAEMX.

Доходность

Сравнение доходности WFEMX и EAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WFEMX показывает доходность 23.79%, что значительно выше, чем у EAEMX с доходностью 9.42%. За последние 10 лет акции WFEMX превзошли акции EAEMX по среднегодовой доходности: 10.13% против 6.38% соответственно.

WFEMX

1 день
2.21%
1 месяц
-1.21%
6 месяцев
20.08%
С начала года
23.79%
1 год
34.51%
3 года*
21.32%
5 лет*
3.98%
10 лет*
10.13%

EAEMX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.37%
6 месяцев
4.59%
С начала года
9.42%
1 год
21.59%
3 года*
13.87%
5 лет*
6.86%
10 лет*
6.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WFEMX и EAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFEMX
WCM Focused Emerging Markets Fund		23.79%31.13%9.81%4.25%-30.86%-1.94%36.15%37.44%-12.71%40.94%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		9.42%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-14.02%27.03%

Correlation

The correlation between WFEMX and EAEMX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2013 г.

0.83

The correlation between WFEMX and EAEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WCM Focused Emerging Markets Fund

Parametric Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с WFEMX:
WFEMX с WCMSXWFEMX с WLIVXWFEMX с WCFOXWFEMX с WFGGXWFEMX с WCQGXWFEMX с WCMNXWFEMX с WCMIX
Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с EHSTXEAEMX с EITEXEAEMX с SIEMXEAEMX с MEMQXEAEMX с GLLSXEAEMX с PCEMXEAEMX с AIEMX

Доходность на риск

WFEMX vs. EAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFEMX
Ранг доходности на риск WFEMX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFEMX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFEMX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFEMX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFEMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFEMX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFEMX c EAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WFEMXEAEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.72

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.35

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

2.21

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

7.53

+1.82

WFEMX vs. EAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFEMX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAEMX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFEMX и EAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WFEMX и EAEMX

Максимальная просадка WFEMX за все время составила -46.28%, что меньше максимальной просадки EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFEMX и EAEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WFEMXEAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.28%

-62.70%

+16.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-9.90%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-11.74%

-7.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

-24.73%

-20.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.28%

-44.16%

-2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-3.37%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.83%

-13.42%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.90%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности WFEMX и EAEMX

WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что WFEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WFEMXEAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

4.39%

+5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.82%

11.32%

+8.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

12.66%

+9.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.39%

11.85%

+7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

13.38%

+5.64%

Сравнение комиссий WFEMX и EAEMX

WFEMX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии EAEMX в 1.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFEMX и EAEMX

WFEMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.58%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%
WFEMX
WCM Focused Emerging Markets Fund		0.00%0.00%0.00%0.15%0.32%4.42%0.88%0.37%0.76%0.76%0.76%0.29%

Часто задаваемые вопросы

WFEMX and EAEMX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WFEMX has higher volatility (9.39%) compared to EAEMX (4.39%). In terms of maximum drawdown, WFEMX dropped -46.28% vs EAEMX's -62.70%.

EAEMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WFEMX и EAEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор