PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFEMX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFEMX с DEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

WFEMX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности WFEMX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFEMX и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFEMX
WCM Focused Emerging Markets Fund		2.10%31.13%9.81%4.25%-30.86%-1.94%36.15%37.44%-12.71%40.94%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		14.18%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%

Доходность по периодам

С начала года, WFEMX показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции WFEMX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 8.58% против 14.48% соответственно.

WFEMX

1 день
1.83%
1 месяц
-7.85%
С начала года
2.10%
6 месяцев
1.51%
1 год
34.07%
3 года*
14.11%
5 лет*
0.77%
10 лет*
8.58%

DEMIX

1 день
0.73%
1 месяц
-17.25%
С начала года
14.18%
6 месяцев
42.84%
1 год
103.49%
3 года*
35.57%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WCM Focused Emerging Markets Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с WFEMX:
WFEMX с IOOWFEMX с WFGGXWFEMX с WLIVXWFEMX с WCMJXWFEMX с WCFOXWFEMX с WCQGXWFEMX с WCMNX
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий WFEMX и DEMIX

WFEMX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DEMIX в 1.26%.

WFEMX
WCM Focused Emerging Markets Fund
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund

Доходность на риск

WFEMX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFEMX
Ранг доходности на риск WFEMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFEMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFEMX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFEMX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFEMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFEMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFEMX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFEMXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

3.23

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

3.37

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.52

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

4.84

-2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

19.15

-10.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFEMX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFEMX на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFEMX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFEMXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

3.23

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.53

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.66

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.45

-0.10

Корреляция

Корреляция между WFEMX и DEMIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFEMX и DEMIX

WFEMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.62%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFEMX
WCM Focused Emerging Markets Fund		0.00%0.00%0.00%0.15%0.32%4.42%0.88%0.37%0.76%0.76%0.76%0.29%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.62%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок WFEMX и DEMIX

Максимальная просадка WFEMX за все время составила -46.28%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFEMX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WFEMXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.28%

-63.15%

+16.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-20.32%

+7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

-43.95%

-0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.28%

-46.29%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-18.94%

+9.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.11%

-18.54%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

5.14%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности WFEMX и DEMIX

Текущая волатильность для WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX) составляет 9.37%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что WFEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WFEMXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.37%

19.21%

-9.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

28.39%

-13.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

33.29%

-13.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

23.11%

-4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

21.94%

-3.42%