PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFEAX с SCVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WFEAX с SCVAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WFEAX (Allspring International Equity Fund) and SCVAX (Allspring Small Company Value Fund) are both mutual funds - WFEAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Allspring Global Investments, while SCVAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 10 years, WFEAX returned 7.35%/yr vs 9.70%/yr for SCVAX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WFEAX charges 1.13%/yr vs 1.15%/yr for SCVAX.

Доходность

Сравнение доходности WFEAX и SCVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring International Equity Fund (WFEAX) и Allspring Small Company Value Fund (SCVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WFEAX показывает доходность 10.48%, что значительно ниже, чем у SCVAX с доходностью 16.51%. За последние 10 лет акции WFEAX уступали акциям SCVAX по среднегодовой доходности: 7.35% против 9.70% соответственно.

WFEAX

1 день
0.34%
1 месяц
1.62%
С начала года
10.48%
6 месяцев
13.01%
1 год
20.11%
3 года*
16.23%
5 лет*
6.56%
10 лет*
7.35%

SCVAX

1 день
1.19%
1 месяц
-0.77%
С начала года
16.51%
6 месяцев
16.27%
1 год
27.48%
3 года*
14.77%
5 лет*
6.31%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WFEAX и SCVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFEAX
Allspring International Equity Fund		10.48%30.47%0.07%15.57%-11.56%5.80%4.51%15.00%-17.18%24.08%
SCVAX
Allspring Small Company Value Fund		16.51%1.75%8.22%15.19%-12.13%36.81%1.99%22.20%-14.18%11.58%

Correlation

The correlation between WFEAX and SCVAX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 1998 г.

0.61

The correlation between WFEAX and SCVAX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring International Equity Fund

Allspring Small Company Value Fund

Часто сравнивают с WFEAX:
WFEAX с CIGIXWFEAX с EPDIXWFEAX с FAOCXWFEAX с LIAGXWFEAX с SSHIXWFEAX с FAOIXWFEAX с FSGEX
Часто сравнивают с SCVAX:
SCVAX с APGZXSCVAX с AVUVSCVAX с QQQSCVAX с ^GSPCSCVAX с VOOSCVAX с SADIXSCVAX с EKJAX

Доходность на риск

WFEAX vs. SCVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFEAX
Ранг доходности на риск WFEAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFEAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFEAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFEAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFEAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFEAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SCVAX
Ранг доходности на риск SCVAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCVAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCVAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCVAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCVAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCVAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFEAX c SCVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring International Equity Fund (WFEAX) и Allspring Small Company Value Fund (SCVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFEAXSCVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.63

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.41

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

3.36

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.93

10.35

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFEAX vs. SCVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFEAX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCVAX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFEAX и SCVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFEAXSCVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.63

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.31

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.42

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.45

-0.21

Просадки

Сравнение просадок WFEAX и SCVAX

Максимальная просадка WFEAX за все время составила -60.66%, что меньше максимальной просадки SCVAX в -70.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFEAX и SCVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WFEAXSCVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.66%

-70.30%

+9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-8.21%

-4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.13%

-26.83%

+12.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-26.83%

-3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.36%

-46.64%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.77%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.60%

-10.61%

-7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.66%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности WFEAX и SCVAX

Allspring International Equity Fund (WFEAX) и Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) имеют волатильность 4.34% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WFEAXSCVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.45%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

11.64%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

16.97%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

20.72%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

23.23%

-6.56%

Сравнение комиссий WFEAX и SCVAX

WFEAX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии SCVAX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFEAX и SCVAX

Дивидендная доходность WFEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности SCVAX в 5.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCVAX
Allspring Small Company Value Fund		5.05%5.88%8.23%0.77%4.33%6.02%0.39%0.48%0.71%0.30%0.04%0.13%
WFEAX
Allspring International Equity Fund		1.67%1.73%2.47%1.95%2.24%1.61%0.68%2.11%3.37%3.34%2.95%1.29%

Часто задаваемые вопросы

WFEAX and SCVAX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCVAX has higher volatility (4.45%) compared to WFEAX (4.34%). In terms of maximum drawdown, WFEAX dropped -60.66% vs SCVAX's -70.30%.

SCVAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WFEAX и SCVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор