PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WF1E.DE с IUS2.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WF1E.DE с IUS2.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) (IUS2.DE).

WF1E.DE и IUS2.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WF1E.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Financials. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. IUS2.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 900 Banks 7/4 Capped. Фонд был запущен 22 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WF1E.DE и IUS2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) (IUS2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WF1E.DE и IUS2.DE

2026 (YTD)202520242023
WF1E.DE
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc		-4.23%13.85%32.68%14.22%
IUS2.DE
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)		-2.32%8.89%33.51%19.38%

Доходность по периодам

С начала года, WF1E.DE показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у IUS2.DE с доходностью -2.32%.

WF1E.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-0.33%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
2.53%
1 год
5.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUS2.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
6.71%
1 год
14.80%
3 года*
19.84%
5 лет*
5.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc

iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с WF1E.DE:
WF1E.DE с EGV1.DEWF1E.DE с LIRU.DEWF1E.DE с INDA.DEWF1E.DE с ZPDF.DEWF1E.DE с WELY.DEWF1E.DE с 5ESG.DEWF1E.DE с EXX1.DE
Часто сравнивают с IUS2.DE:
IUS2.DE с EXV1.DEIUS2.DE с XSX6.DEIUS2.DE с IU5C.DEIUS2.DE с VUAA.LIUS2.DE с ^GSPCIUS2.DE с SXR8.DEIUS2.DE с GLD

Сравнение комиссий WF1E.DE и IUS2.DE

WF1E.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IUS2.DE в 0.35%.

IUS2.DE
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)
WF1E.DE
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc

Доходность на риск

WF1E.DE vs. IUS2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WF1E.DE
Ранг доходности на риск WF1E.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WF1E.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WF1E.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WF1E.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WF1E.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WF1E.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IUS2.DE
Ранг доходности на риск IUS2.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS2.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS2.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS2.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS2.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS2.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WF1E.DE c IUS2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) (IUS2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WF1E.DEIUS2.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.53

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

0.85

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.12

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.84

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

5.45

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WF1E.DE vs. IUS2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WF1E.DE на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа IUS2.DE равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WF1E.DE и IUS2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WF1E.DEIUS2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.53

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.18

+1.08

Корреляция

Корреляция между WF1E.DE и IUS2.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WF1E.DE и IUS2.DE

Ни WF1E.DE, ни IUS2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WF1E.DE и IUS2.DE

Максимальная просадка WF1E.DE за все время составила -19.97%, что меньше максимальной просадки IUS2.DE в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WF1E.DE и IUS2.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WF1E.DEIUS2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.97%

-49.73%

+29.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-14.73%

+4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-9.94%

+4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-16.45%

+13.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

4.97%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности WF1E.DE и IUS2.DE

Текущая волатильность для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) составляет 4.83%, в то время как у iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) (IUS2.DE) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что WF1E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUS2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WF1E.DEIUS2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

6.51%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

15.49%

-6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

27.79%

-10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

27.10%

-12.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

30.31%

-15.69%