PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WF1E.DE с FWEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WF1E.DE с FWEA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE).

WF1E.DE и FWEA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WF1E.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Financials. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. FWEA.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WF1E.DE и FWEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WF1E.DE и FWEA.DE

2026 (YTD)202520242023
WF1E.DE
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc		-4.23%13.85%32.68%14.94%
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF		-2.30%17.53%19.21%8.62%

Доходность по периодам

С начала года, WF1E.DE показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у FWEA.DE с доходностью -2.30%.

WF1E.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-0.33%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
2.53%
1 год
5.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FWEA.DE

1 день
-0.49%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
1.09%
1 год
17.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc

Invesco FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с WF1E.DE:
WF1E.DE с EGV1.DEWF1E.DE с LIRU.DEWF1E.DE с INDA.DEWF1E.DE с ZPDF.DEWF1E.DE с WELY.DEWF1E.DE с 5ESG.DEWF1E.DE с EXX1.DE
Часто сравнивают с FWEA.DE:
FWEA.DE с VWCE.DEFWEA.DE с WEBN.DEFWEA.DE с AAPLFWEA.DE с MSFTFWEA.DE с NVDAFWEA.DE с VWRA.LFWEA.DE с VUAA.L

Сравнение комиссий WF1E.DE и FWEA.DE

WF1E.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FWEA.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF
WF1E.DE
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc

Доходность на риск

WF1E.DE vs. FWEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WF1E.DE
Ранг доходности на риск WF1E.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WF1E.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WF1E.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WF1E.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WF1E.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WF1E.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FWEA.DE
Ранг доходности на риск FWEA.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWEA.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWEA.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWEA.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWEA.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWEA.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WF1E.DE c FWEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WF1E.DEFWEA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.17

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.66

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.25

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.63

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

11.42

-7.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WF1E.DE vs. FWEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WF1E.DE на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа FWEA.DE равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WF1E.DE и FWEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WF1E.DEFWEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.17

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.21

+0.05

Корреляция

Корреляция между WF1E.DE и FWEA.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WF1E.DE и FWEA.DE

Ни WF1E.DE, ни FWEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WF1E.DE и FWEA.DE

Максимальная просадка WF1E.DE за все время составила -19.97%, что больше максимальной просадки FWEA.DE в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WF1E.DE и FWEA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WF1E.DEFWEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.97%

-17.48%

-2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-8.61%

-1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-5.71%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-1.92%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

1.91%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности WF1E.DE и FWEA.DE

Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) имеют волатильность 4.83% и 5.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WF1E.DEFWEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

5.00%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

8.60%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

14.90%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

12.65%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

12.65%

+1.97%