Сравнение WESWX с SHXPX
WESWX (TETON Westwood Equity Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. WESWX charges 1.64%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности WESWX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WESWX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 4.38%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 8.62%
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WESWX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WESWX TETON Westwood Equity Fund | -1.04% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between WESWX and SHXPX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WESWX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
WESWX
SHXPX
Сравнение WESWX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETON Westwood Equity Fund (WESWX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WESWX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WESWX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 8.85 | -8.28 |
Просадки
Сравнение просадок WESWX и SHXPX
Максимальная просадка WESWX за все время составила -52.38%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WESWX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WESWX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.38% | -0.13% | -52.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -0.13% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -0.03% | -7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WESWX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WESWX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.88% | 2.95% | +6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 2.95% | +11.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 2.95% | +13.39% |
Сравнение комиссий WESWX и SHXPX
WESWX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WESWX и SHXPX
Дивидендная доходность WESWX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.17%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WESWX TETON Westwood Equity Fund | 14.17% | 14.79% | 8.77% | 5.06% | 7.60% | 17.92% | 4.55% | 9.75% | 18.19% | 11.70% | 7.11% | 8.36% |
Часто задаваемые вопросы
WESWX and SHXPX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WESWX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор