Сравнение WESCX с GMRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) и Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX).

WESCX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 15 апр. 1997 г.. GMRAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности WESCX и GMRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) и Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WESCX и GMRAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund	9.67%	17.26%	15.48%	12.61%	-12.48%	29.72%	10.93%	28.43%	-13.71%	15.82%
GMRAX Nationwide Small Cap Index Fund	0.74%	12.26%	9.12%	17.56%	-20.82%	14.27%	19.59%	24.87%	-10.71%	14.21%

Доходность по периодам

С начала года, WESCX показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у GMRAX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции WESCX превзошли акции GMRAX по среднегодовой доходности: 13.44% против 9.36% соответственно.

WESCX

1 день: 3.25%

1 месяц: -5.96%

С начала года: 9.67%

6 месяцев: 18.43%

1 год: 41.65%

3 года*: 18.30%

5 лет*: 9.30%

10 лет*: 13.44%

GMRAX

1 день: 3.44%

1 месяц: -5.92%

С начала года: 0.74%

6 месяцев: 2.63%

1 год: 25.17%

3 года*: 12.23%

5 лет*: 2.84%

10 лет*: 9.36%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

TETON Westwood SmallCap Equity Fund

Название символа

Nationwide Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с WESCX:

WESCX с PGOAX WESCX с PSCZX WESCX с SAGWX WESCX с SSLCX WESCX с CSMDX WESCX с FSOPX WESCX с PSSMX

Часто сравнивают с GMRAX:

GMRAX с VOO GMRAX с DFAS GMRAX с GBIAX GMRAX с GMXAX GMRAX с NADCX GMRAX с NWXEX GMRAX с NDMAX

Сравнение комиссий WESCX и GMRAX

WESCX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GMRAX в 0.68%.

WESCX

TETON Westwood SmallCap Equity Fund

GMRAX

Nationwide Small Cap Index Fund

Доходность на риск

WESCX vs. GMRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WESCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GMRAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WESCX c GMRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) и Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WESCX	GMRAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.70	1.08	+0.61
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.32	1.63	+0.69
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.32	1.21	+0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.87	1.76	+1.10
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.86	6.58	+4.29
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WESCX vs. GMRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WESCX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа GMRAX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WESCX и GMRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WESCX	GMRAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.70	1.08	+0.61
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.43	0.13	+0.31
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.57	0.40	+0.17
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.33	0.29	+0.04

Корреляция

Корреляция между WESCX и GMRAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WESCX и GMRAX

Дивидендная доходность WESCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности GMRAX в 2.47%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund	6.84%	7.50%	27.81%	2.81%	1.60%	5.60%	0.01%	4.66%	14.77%	9.13%	9.32%	18.92%
GMRAX Nationwide Small Cap Index Fund	2.47%	2.45%	4.99%	0.52%	1.51%	6.81%	0.56%	7.38%	46.93%	17.82%	7.14%	12.55%

Просадки

Сравнение просадок WESCX и GMRAX

Максимальная просадка WESCX за все время составила -70.60%, что больше максимальной просадки GMRAX в -59.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WESCX и GMRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	WESCX	GMRAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-70.60%	-59.36%	-11.24%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.72%	-13.93%	-0.79%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.22%	-32.00%	+5.78%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-45.13%	-41.78%	-3.35%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.27%	-8.00%	+0.73%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-20.27%	-12.67%	-7.60%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.88%	3.74%	+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности WESCX и GMRAX

TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что WESCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WESCX	GMRAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.02%	7.52%	+0.50%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.37%	14.55%	-0.18%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	25.04%	23.32%	+1.72%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.70%	22.66%	-0.96%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.67%	23.50%	+0.17%

Сравнение WESCX с GMRAX

Доходность

Сравнение доходности WESCX и GMRAX

Сравнение доходности по годам WESCX и GMRAX

Доходность по периодам

WESCX

GMRAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WESCX и GMRAX

Доходность на риск

WESCX vs. GMRAX — Ранг доходности на риск

WESCX

GMRAX

Сравнение WESCX c GMRAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WESCX vs. GMRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WESCX и GMRAX

Просадки

Сравнение просадок WESCX и GMRAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WESCX и GMRAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)