Сравнение WESCX с AZBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).
WESCX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 15 апр. 1997 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности WESCX и AZBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WESCX и AZBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 9.67% | 17.26% | 15.48% | 12.61% | -12.48% | 29.72% | 10.93% | 28.43% | -13.71% | 15.82% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 2.47% | 8.49% | 19.06% | 14.09% | -18.04% | 18.92% | 16.98% | 24.13% | -9.25% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, WESCX показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у AZBIX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции WESCX превзошли акции AZBIX по среднегодовой доходности: 13.44% против 10.62% соответственно.
WESCX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 18.43%
- 1 год
- 41.65%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 13.44%
AZBIX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WESCX и AZBIX
WESCX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии AZBIX в 0.89%.
Доходность на риск
WESCX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск
WESCX
AZBIX
Сравнение WESCX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WESCX | AZBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.11 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.66 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.22 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 1.85 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.86 | 6.82 | +4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WESCX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.11 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.27 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.50 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.49 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между WESCX и AZBIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WESCX и AZBIX
Дивидендная доходность WESCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности AZBIX в 4.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 6.84% | 7.50% | 27.81% | 2.81% | 1.60% | 5.60% | 0.01% | 4.66% | 14.77% | 9.13% | 9.32% | 18.92% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 4.78% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок WESCX и AZBIX
Максимальная просадка WESCX за все время составила -70.60%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WESCX и AZBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WESCX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.60% | -40.80% | -29.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | -11.76% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.22% | -29.85% | +3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.13% | -40.80% | -4.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -5.35% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.27% | -7.80% | -12.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.19% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности WESCX и AZBIX
TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что WESCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WESCX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 7.23% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | 13.00% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.04% | 19.97% | +5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.70% | 20.54% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 21.31% | +2.36% |