Сравнение WENS.L с WDEE.L
WENS.L (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) and WDEE.L (Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - WENS.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while WDEE.L tracks the S&P World Energy Targeted & Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WENS.L returned 14.89%/yr vs 14.70%/yr for WDEE.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. WENS.L charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for WDEE.L.
Доходность
Сравнение доходности WENS.L и WDEE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WENS.L торгуется в GBP, в то время как WDEE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WENS.L показывает доходность 27.02%, а WDEE.L немного выше – 27.74%.
WENS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.96%
- 6 месяцев
- 20.08%
- С начала года
- 27.02%
- 1 год
- 35.74%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDEE.L
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 23.49%
- С начала года
- 27.74%
- 1 год
- 33.59%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WENS.L и WDEE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 27.02% | 6.73% | 3.85% | -0.78% |
WDEE.L Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc | 27.74% | 1.24% | 5.84% | 5.35% |
Correlation
The correlation between WENS.L and WDEE.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г. | 0.92 |
The correlation between WENS.L and WDEE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WENS.L vs. WDEE.L — Ранг доходности на риск
WENS.L
WDEE.L
Сравнение WENS.L c WDEE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) и Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WENS.L | WDEE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.68 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 7.00 | -1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WENS.L и WDEE.L
Максимальная просадка WENS.L за все время составила -21.15%, примерно равная максимальной просадке WDEE.L в -21.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WENS.L и WDEE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WENS.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.15% | -21.91% | +0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.34% | -12.45% | -3.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -21.91% | +0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.69% | -7.47% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.55% | -7.32% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 4.78% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности WENS.L и WDEE.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что WENS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDEE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WENS.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 6.09% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.36% | 16.92% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 19.95% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 19.42% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.57% | 19.42% | +2.15% |
Сравнение комиссий WENS.L и WDEE.L
WENS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии WDEE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WENS.L и WDEE.L
Дивидендная доходность WENS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как WDEE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
WDEE.L Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 2.71% | 3.25% | 3.52% | 3.61% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
WENS.L and WDEE.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDEE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDEE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for WENS.L.
WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while WDEE.L tracks S&P World Energy Targeted & Screened Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for WENS.L and 0.18% for WDEE.L.
Подберите оптимальное распределение для WENS.L и WDEE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор