Сравнение WENS.L с GXLE.L
WENS.L (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) and GXLE.L (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from iShares and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, WENS.L returned 13.87%/yr vs 14.18%/yr for GXLE.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. WENS.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for GXLE.L.
Доходность
Сравнение доходности WENS.L и GXLE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WENS.L показывает доходность 31.38%, а GXLE.L немного ниже – 30.65%.
WENS.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 31.38%
- 6 месяцев
- 26.25%
- 1 год
- 44.78%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLE.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 30.65%
- 6 месяцев
- 27.15%
- 1 год
- 49.09%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WENS.L и GXLE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 31.38% | 3.24% | 2.09% | -2.00% | 17.73% |
GXLE.L SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 30.65% | 2.22% | 5.51% | -5.03% | 23.14% |
Correlation
The correlation between WENS.L and GXLE.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г. | 0.96 |
The correlation between WENS.L and GXLE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WENS.L vs. GXLE.L — Ранг доходности на риск
WENS.L
GXLE.L
Сравнение WENS.L c GXLE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WENS.L | GXLE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.85 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 9.07 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WENS.L | GXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.00 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.53 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок WENS.L и GXLE.L
Максимальная просадка WENS.L за все время составила -22.49%, примерно равная максимальной просадке GXLE.L в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WENS.L и GXLE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WENS.L | GXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.49% | -23.60% | +1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -16.63% | +2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.49% | -23.60% | +1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.62% | -8.95% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.15% | -10.77% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 5.24% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности WENS.L и GXLE.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) составляет 7.96%, в то время как у SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что WENS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WENS.L | GXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 9.27% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | 20.29% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.33% | 23.82% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 25.52% | -4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.49% | 25.52% | -4.03% |
Сравнение комиссий WENS.L и GXLE.L
WENS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GXLE.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WENS.L и GXLE.L
Ни WENS.L, ни GXLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GXLE.L SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 0.00% | 1.75% | 3.61% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, WENS.L and GXLE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for WENS.L.
Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.25% for WENS.L and 0.15% for GXLE.L.
Подберите оптимальное распределение для WENS.L и GXLE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор