PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEMMX с TRCSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEMMX с TRCSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WEMMX (TETON Westwood Mighty Mites Fund) and TRCSX (T. Rowe Price Small-Cap Index Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, WEMMX returned 5.64%/yr vs 6.54%/yr for TRCSX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WEMMX charges 1.41%/yr vs 0.14%/yr for TRCSX.

Доходность

Сравнение доходности WEMMX и TRCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX) и T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEMMX показывает доходность 21.19%, что значительно выше, чем у TRCSX с доходностью 18.68%.

WEMMX

1 день
0.87%
1 месяц
5.74%
С начала года
21.19%
6 месяцев
22.91%
1 год
37.84%
3 года*
15.60%
5 лет*
5.64%
10 лет*
9.29%

TRCSX

1 день
0.89%
1 месяц
4.98%
С начала года
18.68%
6 месяцев
17.42%
1 год
41.07%
3 года*
18.53%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEMMX и TRCSX

2026 (YTD)20252024202320222021
WEMMX
TETON Westwood Mighty Mites Fund		21.19%11.02%3.83%13.53%-15.37%3.41%
TRCSX
T. Rowe Price Small-Cap Index Fund		18.68%12.72%11.36%16.97%-20.47%4.05%

Correlation

The correlation between WEMMX and TRCSX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г.

0.88

The correlation between WEMMX and TRCSX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TETON Westwood Mighty Mites Fund

T. Rowe Price Small-Cap Index Fund

Часто сравнивают с WEMMX:
WEMMX с VOOWEMMX с FSCEXWEMMX с AFMCXWEMMX с RYOTXWEMMX с RPMAXWEMMX с ZSCCXWEMMX с SSLCX
Часто сравнивают с TRCSX:
TRCSX с FESMTRCSX с OTCFXTRCSX с PRSVXTRCSX с TSCSXTRCSX с VSCPXTRCSX с TRBCXTRCSX с FSSNX

Доходность на риск

WEMMX vs. TRCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEMMX
Ранг доходности на риск WEMMX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEMMX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEMMX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEMMX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEMMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEMMX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TRCSX
Ранг доходности на риск TRCSX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRCSX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRCSX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRCSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRCSX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRCSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEMMX c TRCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX) и T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEMMXTRCSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.56

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.52

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.31

4.58

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.24

15.85

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEMMX vs. TRCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEMMX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRCSX равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEMMX и TRCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEMMXTRCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.56

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.29

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.34

+0.30

Просадки

Сравнение просадок WEMMX и TRCSX

Максимальная просадка WEMMX за все время составила -42.48%, что больше максимальной просадки TRCSX в -31.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEMMX и TRCSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEMMXTRCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.48%

-31.94%

-10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.31%

-10.96%

+1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-27.82%

+6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.11%

-31.94%

+4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.15%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-13.51%

+6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.01%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности WEMMX и TRCSX

Текущая волатильность для TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX) составляет 5.22%, в то время как у T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что WEMMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEMMXTRCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

5.66%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

14.60%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

19.58%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

23.15%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

23.10%

-2.65%

Сравнение комиссий WEMMX и TRCSX

WEMMX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии TRCSX в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEMMX и TRCSX

Дивидендная доходность WEMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.82%, что больше доходности TRCSX в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRCSX
T. Rowe Price Small-Cap Index Fund		2.02%2.39%3.18%1.27%1.58%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WEMMX
TETON Westwood Mighty Mites Fund		18.82%22.80%26.79%18.86%13.60%15.44%9.23%4.11%4.16%6.44%4.61%2.35%

Часто задаваемые вопросы

WEMMX and TRCSX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRCSX has higher volatility (5.66%) compared to WEMMX (5.22%). In terms of maximum drawdown, WEMMX dropped -42.48% vs TRCSX's -31.94%.

TRCSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEMMX и TRCSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор