PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEMMX с TNVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEMMX с TNVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX).

WEMMX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 11 мая 1998 г.. TNVIX управляется 1290 Funds. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности WEMMX и TNVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEMMX и TNVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEMMX
TETON Westwood Mighty Mites Fund		6.78%11.02%3.83%13.53%-15.37%21.44%10.02%16.94%-13.69%15.47%
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund		6.91%13.91%11.48%21.31%-11.37%21.85%11.33%19.81%-14.34%19.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WEMMX показывает доходность 6.78%, а TNVIX немного выше – 6.91%. За последние 10 лет акции WEMMX уступали акциям TNVIX по среднегодовой доходности: 8.38% против 10.69% соответственно.

WEMMX

1 день
1.94%
1 месяц
-6.15%
С начала года
6.78%
6 месяцев
7.13%
1 год
26.70%
3 года*
10.47%
5 лет*
4.38%
10 лет*
8.38%

TNVIX

1 день
2.62%
1 месяц
-6.81%
С начала года
6.91%
6 месяцев
9.38%
1 год
28.09%
3 года*
15.60%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TETON Westwood Mighty Mites Fund

1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с WEMMX:
WEMMX с VOOWEMMX с RYOTXWEMMX с SSLCXWEMMX с FSCEXWEMMX с FSSNXWEMMX с AZBIXWEMMX с BOSOX
Часто сравнивают с TNVIX:
TNVIX с LVHITNVIX с SOXQTNVIX с FEQIXTNVIX с SOXXTNVIX с FLCSXTNVIX с IVVTNVIX с VFIAX

Сравнение комиссий WEMMX и TNVIX

WEMMX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии TNVIX в 0.95%.

WEMMX
TETON Westwood Mighty Mites Fund
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

WEMMX vs. TNVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEMMX
Ранг доходности на риск WEMMX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEMMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEMMX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEMMX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEMMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEMMX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TNVIX
Ранг доходности на риск TNVIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNVIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNVIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNVIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNVIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNVIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEMMX c TNVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEMMXTNVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.02

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.12

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

7.98

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEMMX vs. TNVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEMMX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNVIX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEMMX и TNVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEMMXTNVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.38

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.44

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.51

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.46

+0.15

Корреляция

Корреляция между WEMMX и TNVIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEMMX и TNVIX

Дивидендная доходность WEMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.35%, что больше доходности TNVIX в 3.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WEMMX
TETON Westwood Mighty Mites Fund		21.35%22.80%26.79%18.86%13.60%15.44%9.23%4.11%4.16%6.44%4.61%2.35%
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund		3.70%3.95%8.76%3.82%2.51%7.05%0.47%1.74%1.58%1.87%1.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WEMMX и TNVIX

Максимальная просадка WEMMX за все время составила -42.48%, примерно равная максимальной просадке TNVIX в -42.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEMMX и TNVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WEMMXTNVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.48%

-42.75%

+0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-13.34%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.11%

-25.61%

-1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.73%

-42.75%

+1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-7.12%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-6.27%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.54%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности WEMMX и TNVIX

Текущая волатильность для TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX) составляет 6.16%, в то время как у 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что WEMMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEMMXTNVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

6.79%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

11.89%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

20.74%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

19.78%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

21.08%

-0.72%