PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WELW.DE с XZEC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WELW.DE и XZEC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) и Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF (XZEC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WELW.DE и XZEC.DE


2026 (YTD)2025202420232022
WELW.DE
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc
4.68%-7.11%9.48%-1.99%5.34%
XZEC.DE
Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF
-1.24%1.95%3.52%16.28%13.30%

Доходность по периодам

С начала года, WELW.DE показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у XZEC.DE с доходностью -1.24%.


WELW.DE

1 день
0.31%
1 месяц
-5.30%
С начала года
4.68%
6 месяцев
6.42%
1 год
-2.81%
3 года*
0.43%
5 лет*
10 лет*

XZEC.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
2.08%
1 год
5.27%
3 года*
0.69%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WELW.DE и XZEC.DE

WELW.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XZEC.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

WELW.DE vs. XZEC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WELW.DE
Ранг доходности на риск WELW.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELW.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELW.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELW.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELW.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELW.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина

XZEC.DE
Ранг доходности на риск XZEC.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZEC.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZEC.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZEC.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZEC.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZEC.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELW.DE c XZEC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) и Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF (XZEC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WELW.DEXZEC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

0.31

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

0.54

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.07

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

0.85

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.45

2.05

-2.50

WELW.DE vs. XZEC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELW.DE на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа XZEC.DE равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELW.DE и XZEC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WELW.DEXZEC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

0.31

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.02

+0.23

Корреляция

Корреляция между WELW.DE и XZEC.DE составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WELW.DE и XZEC.DE

Ни WELW.DE, ни XZEC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WELW.DE и XZEC.DE

Максимальная просадка WELW.DE за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки XZEC.DE в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELW.DE и XZEC.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


WELW.DEXZEC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-30.22%

+16.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-11.27%

+2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-8.98%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-10.35%

+4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

4.69%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности WELW.DE и XZEC.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) составляет 4.35%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF (XZEC.DE) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что WELW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XZEC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WELW.DEXZEC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

5.01%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

9.17%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

16.76%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.29%

20.04%

-8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.29%

20.04%

-8.75%