Сравнение WELW.DE с XZEC.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) и Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF (XZEC.DE).
WELW.DE и XZEC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WELW.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. XZEC.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened 20-35 Select. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WELW.DE и XZEC.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WELW.DE и XZEC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELW.DE Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc | 4.68% | -7.11% | 9.48% | -1.99% | 5.34% |
XZEC.DE Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF | -1.24% | 1.95% | 3.52% | 16.28% | 13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, WELW.DE показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у XZEC.DE с доходностью -1.24%.
WELW.DE
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- 4.68%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -2.81%
- 3 года*
- 0.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XZEC.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 0.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WELW.DE и XZEC.DE
WELW.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XZEC.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WELW.DE vs. XZEC.DE — Ранг доходности на риск
WELW.DE
XZEC.DE
Сравнение WELW.DE c XZEC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) и Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF (XZEC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELW.DE | XZEC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 0.31 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 0.54 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.07 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.85 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 2.05 | -2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELW.DE | XZEC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.31 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.02 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между WELW.DE и XZEC.DE составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELW.DE и XZEC.DE
Ни WELW.DE, ни XZEC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WELW.DE и XZEC.DE
Максимальная просадка WELW.DE за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки XZEC.DE в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELW.DE и XZEC.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WELW.DE | XZEC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -30.22% | +16.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -11.27% | +2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -8.98% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -10.35% | +4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 4.69% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELW.DE и XZEC.DE
Текущая волатильность для Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) составляет 4.35%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF (XZEC.DE) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что WELW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XZEC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WELW.DE | XZEC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 5.01% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 9.17% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.26% | 16.76% | -3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.29% | 20.04% | -8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.29% | 20.04% | -8.75% |