PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELU.DE с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELU.DE с VGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WELU.DE (Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - WELU.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology while VGT tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELU.DE returned 27.35%/yr vs 27.27%/yr for VGT. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WELU.DE charges 0.18%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности WELU.DE и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc (WELU.DE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WELU.DE торгуется в EUR, в то время как VGT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WELU.DE показывает доходность 21.54%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 24.88%.

WELU.DE

1 день
-1.73%
1 месяц
11.36%
С начала года
21.54%
6 месяцев
19.44%
1 год
43.16%
3 года*
27.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
-5.39%
1 месяц
7.30%
С начала года
24.88%
6 месяцев
21.60%
1 год
48.27%
3 года*
27.27%
5 лет*
21.79%
10 лет*
24.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELU.DE и VGT

2026 (YTD)2025202420232022
WELU.DE
Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc		21.54%9.54%38.64%57.43%0.20%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		24.88%7.32%37.84%48.08%-3.93%

Correlation

The correlation between WELU.DE and VGT is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.67

The correlation between WELU.DE and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с WELU.DE:
WELU.DE с AYEW.DEWELU.DE с QDVE.DEWELU.DE с ^NDXWELU.DE с XDWT.DEWELU.DE с IITU.LWELU.DE с XDWT.LWELU.DE с XUTC.DE
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

WELU.DE vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELU.DE
Ранг доходности на риск WELU.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELU.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELU.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELU.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELU.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELU.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELU.DE c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc (WELU.DE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELU.DEVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.27

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.78

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

3.15

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

8.75

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELU.DE vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELU.DE на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELU.DE и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELU.DEVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.27

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.77

+0.75

Просадки

Сравнение просадок WELU.DE и VGT

Максимальная просадка WELU.DE за все время составила -28.67%, что меньше максимальной просадки VGT в -47.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELU.DE и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELU.DEVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.67%

-47.24%

+18.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-15.40%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.67%

-31.10%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-7.47%

+4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-8.06%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.35%

5.53%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности WELU.DE и VGT

Текущая волатильность для Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc (WELU.DE) составляет 6.70%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что WELU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELU.DEVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

8.46%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.75%

16.56%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.41%

21.42%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.28%

24.90%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.28%

24.91%

-2.63%

Сравнение комиссий WELU.DE и VGT

WELU.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELU.DE и VGT

WELU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
WELU.DE
Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WELU.DE and VGT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for WELU.DE.

WELU.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for WELU.DE and 0.09% for VGT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELU.DE и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор