PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELP.DE с ZPDE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELP.DE с ZPDE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WELP.DE (HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF) and ZPDE.DE (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) are both Energy Equities funds - WELP.DE tracks the MSCI World/Energy NR USD while ZPDE.DE tracks the S&P Energy Select Sector. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELP.DE returned 14.42%/yr vs 14.16%/yr for ZPDE.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. WELP.DE charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for ZPDE.DE.

Доходность

Сравнение доходности WELP.DE и ZPDE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WELP.DE показывает доходность 34.22%, а ZPDE.DE немного ниже – 32.72%.

WELP.DE

1 день
-0.43%
1 месяц
2.87%
С начала года
34.22%
6 месяцев
29.93%
1 год
43.27%
3 года*
14.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZPDE.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.44%
С начала года
32.72%
6 месяцев
28.42%
1 год
44.87%
3 года*
14.16%
5 лет*
21.32%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELP.DE и ZPDE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		34.22%-1.54%7.90%0.25%6.11%
ZPDE.DE
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF		32.72%-2.67%9.39%-2.97%-0.56%

Correlation

The correlation between WELP.DE and ZPDE.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.92

The correlation between WELP.DE and ZPDE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с WELP.DE:
WELP.DE с WDNR.DEWELP.DE с G1CD.DEWELP.DE с XUEN.DEWELP.DE с SPYN.DEWELP.DE с SMLP.DEWELP.DE с QDVF.DEWELP.DE с SC0V.DE
Часто сравнивают с ZPDE.DE:
ZPDE.DE с XLEZPDE.DE с QDVF.DEZPDE.DE с MLPP.LZPDE.DE с XDW0.DEZPDE.DE с QDVE.DEZPDE.DE с UMIZPDE.DE с GLTR

Доходность на риск

WELP.DE vs. ZPDE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELP.DE
Ранг доходности на риск WELP.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELP.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELP.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELP.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELP.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELP.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ZPDE.DE
Ранг доходности на риск ZPDE.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDE.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDE.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDE.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDE.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDE.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELP.DE c ZPDE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELP.DEZPDE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.83

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.29

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

2.54

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

8.09

+3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELP.DE vs. ZPDE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELP.DE на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZPDE.DE равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELP.DE и ZPDE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELP.DEZPDE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.83

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.26

+0.35

Просадки

Сравнение просадок WELP.DE и ZPDE.DE

Максимальная просадка WELP.DE за все время составила -23.55%, что меньше максимальной просадки ZPDE.DE в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELP.DE и ZPDE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELP.DEZPDE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.55%

-65.58%

+42.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-17.16%

+4.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-26.97%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-8.87%

+4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-17.28%

+9.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

5.40%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности WELP.DE и ZPDE.DE

Текущая волатильность для HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) составляет 6.37%, в то время как у SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что WELP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPDE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELP.DEZPDE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

7.53%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

20.35%

-4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

23.96%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

26.90%

-7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

28.89%

-9.28%

Сравнение комиссий WELP.DE и ZPDE.DE

WELP.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ZPDE.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELP.DE и ZPDE.DE

Дивидендная доходность WELP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как ZPDE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		2.85%3.78%3.64%0.79%
ZPDE.DE
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, WELP.DE and ZPDE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ZPDE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for WELP.DE.

WELP.DE tracks MSCI World/Energy NR USD, while ZPDE.DE tracks S&P Energy Select Sector. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.59% for WELP.DE and 0.15% for ZPDE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELP.DE и ZPDE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор