PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELP.DE с WDEE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELP.DE с WDEE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WELP.DE (HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF) and WDEE.DE (Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - WELP.DE tracks the MSCI World/Energy NR USD while WDEE.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELP.DE returned 14.42%/yr vs 16.13%/yr for WDEE.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. WELP.DE charges 0.59%/yr vs 0.18%/yr for WDEE.DE.

Доходность

Сравнение доходности WELP.DE и WDEE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) и Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WELP.DE показывает доходность 34.22%, а WDEE.DE немного ниже – 33.31%.

WELP.DE

1 день
-0.43%
1 месяц
2.87%
С начала года
34.22%
6 месяцев
29.93%
1 год
43.27%
3 года*
14.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

WDEE.DE

1 день
2.19%
1 месяц
3.35%
С начала года
33.31%
6 месяцев
28.18%
1 год
39.15%
3 года*
16.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELP.DE и WDEE.DE

2026 (YTD)202520242023
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		34.22%-1.54%7.90%0.11%
WDEE.DE
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc		33.31%-2.96%9.29%6.37%

Correlation

The correlation between WELP.DE and WDEE.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.96

The correlation between WELP.DE and WDEE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF

Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с WELP.DE:
WELP.DE с WDNR.DEWELP.DE с XUEN.DEWELP.DE с SPYN.DEWELP.DE с SMLP.DEWELP.DE с QDVF.DEWELP.DE с G1CD.DEWELP.DE с SC0V.DE
Часто сравнивают с WDEE.DE:
WDEE.DE с 5MVW.DEWDEE.DE с ICVTWDEE.DE с ESIE.DEWDEE.DE с D6RD.DEWDEE.DE с ^GSPCWDEE.DE с SRVWDEE.DE с WNDY.DE

Доходность на риск

WELP.DE vs. WDEE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELP.DE
Ранг доходности на риск WELP.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELP.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELP.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELP.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELP.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELP.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
WDEE.DE
Ранг доходности на риск WDEE.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELP.DE c WDEE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) и Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELP.DEWDEE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.75

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.29

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

2.94

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

9.51

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELP.DE vs. WDEE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELP.DE на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WDEE.DE равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELP.DE и WDEE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELP.DEWDEE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.75

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.69

-0.08

Просадки

Сравнение просадок WELP.DE и WDEE.DE

Максимальная просадка WELP.DE за все время составила -23.55%, примерно равная максимальной просадке WDEE.DE в -23.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELP.DE и WDEE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELP.DEWDEE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.55%

-23.77%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-12.42%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-23.77%

+0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-4.37%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-7.19%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.85%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности WELP.DE и WDEE.DE

Текущая волатильность для HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) составляет 6.37%, в то время как у Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что WELP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELP.DEWDEE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

7.54%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

17.53%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

20.89%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

19.94%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

19.94%

-0.33%

Сравнение комиссий WELP.DE и WDEE.DE

WELP.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии WDEE.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELP.DE и WDEE.DE

Дивидендная доходность WELP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как WDEE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
WDEE.DE
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		2.85%3.78%3.64%0.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, WELP.DE and WDEE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WDEE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDEE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.59% for WELP.DE.

WELP.DE tracks MSCI World/Energy NR USD, while WDEE.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for WELP.DE and 0.18% for WDEE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELP.DE и WDEE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор