PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELP.DE с SPYH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELP.DE с SPYH.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WELP.DE (HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF) and SPYH.DE (State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - WELP.DE tracks the MSCI World/Energy NR USD while SPYH.DE tracks the MSCI Europe Health Care 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELP.DE returned 12.49%/yr vs 5.66%/yr for SPYH.DE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. WELP.DE charges 0.59%/yr vs 0.18%/yr for SPYH.DE.

Доходность

Сравнение доходности WELP.DE и SPYH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) и State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (SPYH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WELP.DE показывает доходность 25.35%, что значительно выше, чем у SPYH.DE с доходностью 3.28%.

WELP.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-7.19%
С начала года
25.35%
6 месяцев
26.72%
1 год
34.31%
3 года*
12.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYH.DE

1 день
1.55%
1 месяц
4.04%
С начала года
3.28%
6 месяцев
3.42%
1 год
16.39%
3 года*
5.66%
5 лет*
5.89%
10 лет*
7.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELP.DE и SPYH.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		25.35%-1.54%7.90%0.25%5.34%
SPYH.DE
State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF		3.28%7.82%3.98%7.88%5.18%

Correlation

The correlation between WELP.DE and SPYH.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2022 г.

0.08

The correlation between WELP.DE and SPYH.DE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF

State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

Часто сравнивают с WELP.DE:
WELP.DE с WDNR.DEWELP.DE с G1CD.DEWELP.DE с XUEN.DEWELP.DE с SPYN.DEWELP.DE с SMLP.DEWELP.DE с QDVF.DEWELP.DE с LYP6.DE
Часто сравнивают с SPYH.DE:
SPYH.DE с SPYISPYH.DE с SPYSPYH.DE с EXV4.DESPYH.DE с XNAS.DESPYH.DE с ^STOXXSPYH.DE с MSTRSPYH.DE с VOO

Доходность на риск

WELP.DE vs. SPYH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELP.DE
Ранг доходности на риск WELP.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELP.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELP.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELP.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELP.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELP.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPYH.DE
Ранг доходности на риск SPYH.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYH.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYH.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYH.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYH.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYH.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELP.DE c SPYH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) и State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (SPYH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WELP.DESPYH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
0.95

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
1.48

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

1.30

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.57

2.95

+5.62

WELP.DE vs. SPYH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELP.DE на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа SPYH.DE равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELP.DE и SPYH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WELP.DE и SPYH.DE

Максимальная просадка WELP.DE за все время составила -23.55%, что меньше максимальной просадки SPYH.DE в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELP.DE и SPYH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELP.DESPYH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.55%

-26.62%

+3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-12.58%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-26.62%

+3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.07%

-5.94%

-5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-7.67%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

5.54%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности WELP.DE и SPYH.DE

HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) и State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (SPYH.DE) имеют волатильность 6.59% и 6.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELP.DESPYH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

6.37%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.90%

12.59%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

17.23%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

15.82%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

15.83%

+4.24%

Сравнение комиссий WELP.DE и SPYH.DE

WELP.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPYH.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELP.DE и SPYH.DE

Дивидендная доходность WELP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, тогда как SPYH.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
SPYH.DE
State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		3.05%3.78%3.64%0.79%

Часто задаваемые вопросы

WELP.DE and SPYH.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYH.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYH.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.59% for WELP.DE.

WELP.DE tracks MSCI World/Energy NR USD, while SPYH.DE tracks MSCI Europe Health Care 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.59% for WELP.DE and 0.18% for SPYH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELP.DE и SPYH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор