PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELN.DE с WDEE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELN.DE с WDEE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WELN.DE (Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc) and WDEE.DE (Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - WELN.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Energy while WDEE.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELN.DE returned 14.42%/yr vs 16.13%/yr for WDEE.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WELN.DE и WDEE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE) и Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WELN.DE показывает доходность 33.78%, а WDEE.DE немного ниже – 33.31%.

WELN.DE

1 день
-0.46%
1 месяц
2.90%
С начала года
33.78%
6 месяцев
30.26%
1 год
43.28%
3 года*
14.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

WDEE.DE

1 день
2.19%
1 месяц
3.35%
С начала года
33.31%
6 месяцев
28.18%
1 год
39.15%
3 года*
16.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELN.DE и WDEE.DE

2026 (YTD)202520242023
WELN.DE
Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc		33.78%-1.37%8.67%-0.44%
WDEE.DE
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc		33.31%-2.96%9.29%6.37%

Correlation

The correlation between WELN.DE and WDEE.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.94

The correlation between WELN.DE and WDEE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc

Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с WELN.DE:
WELN.DE с D6RD.DEWELN.DE с NUKL.DEWELN.DE с ZPDE.DEWELN.DE с 5MVW.DEWELN.DE с XUEN.DEWELN.DE с ESIE.DEWELN.DE с AMEE.DE
Часто сравнивают с WDEE.DE:
WDEE.DE с 5MVW.DEWDEE.DE с ICVTWDEE.DE с ESIE.DEWDEE.DE с D6RD.DEWDEE.DE с ^GSPCWDEE.DE с WNDY.DEWDEE.DE с AMEE.DE

Доходность на риск

WELN.DE vs. WDEE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELN.DE
Ранг доходности на риск WELN.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELN.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELN.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELN.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELN.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELN.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
WDEE.DE
Ранг доходности на риск WDEE.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELN.DE c WDEE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE) и Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELN.DEWDEE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.75

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.29

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

2.94

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

9.51

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELN.DE vs. WDEE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELN.DE на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WDEE.DE равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELN.DE и WDEE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELN.DEWDEE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.75

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.69

-0.09

Просадки

Сравнение просадок WELN.DE и WDEE.DE

Максимальная просадка WELN.DE за все время составила -23.29%, примерно равная максимальной просадке WDEE.DE в -23.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELN.DE и WDEE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELN.DEWDEE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.29%

-23.77%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-12.42%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.29%

-23.77%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-4.37%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-7.19%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.85%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности WELN.DE и WDEE.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE) составляет 6.50%, в то время как у Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что WELN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELN.DEWDEE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

7.54%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.38%

17.53%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.61%

20.89%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

19.94%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

19.94%

-0.04%

Сравнение комиссий WELN.DE и WDEE.DE

И WELN.DE, и WDEE.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELN.DE и WDEE.DE

Ни WELN.DE, ни WDEE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, WELN.DE and WDEE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELN.DE and WDEE.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.

WELN.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Energy, while WDEE.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy. They also come from different issuers: Amundi and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELN.DE и WDEE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор