PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELN.DE с IS0D.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WELN.DE с IS0D.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE).

WELN.DE и IS0D.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WELN.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Energy. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. IS0D.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WELN.DE и IS0D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WELN.DE и IS0D.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELN.DE
Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc		33.48%-1.37%8.67%-0.46%6.24%
IS0D.DE
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		36.12%-4.44%3.13%-0.98%-9.68%

Доходность по периодам

С начала года, WELN.DE показывает доходность 33.48%, что значительно ниже, чем у IS0D.DE с доходностью 36.12%.

WELN.DE

1 день
0.89%
1 месяц
5.07%
С начала года
33.48%
6 месяцев
35.62%
1 год
24.80%
3 года*
12.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

IS0D.DE

1 день
1.35%
1 месяц
6.70%
С начала года
36.12%
6 месяцев
38.82%
1 год
23.63%
3 года*
11.59%
5 лет*
20.64%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

Часто сравнивают с WELN.DE:
WELN.DE с D6RD.DEWELN.DE с ZPDE.DEWELN.DE с XUEN.DEWELN.DE с 5MVW.DEWELN.DE с ESIE.DEWELN.DE с 6AQQ.DEWELN.DE с AMEE.DE
Часто сравнивают с IS0D.DE:
IS0D.DE с SXR8.DEIS0D.DE с ^GSPCIS0D.DE с SPYL.DEIS0D.DE с CSPX.LIS0D.DE с SMLP.DEIS0D.DE с V0IH.DEIS0D.DE с LOGS.DE

Сравнение комиссий WELN.DE и IS0D.DE

WELN.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IS0D.DE в 0.55%.

IS0D.DE
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF
WELN.DE
Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc

Доходность на риск

WELN.DE vs. IS0D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELN.DE
Ранг доходности на риск WELN.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELN.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELN.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELN.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELN.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELN.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IS0D.DE
Ранг доходности на риск IS0D.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0D.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0D.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0D.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0D.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0D.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELN.DE c IS0D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELN.DEIS0D.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.84

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.21

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.17

2.91

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.72

6.07

+6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELN.DE vs. IS0D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELN.DE на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа IS0D.DE равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELN.DE и IS0D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELN.DEIS0D.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.84

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.10

+0.54

Корреляция

Корреляция между WELN.DE и IS0D.DE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELN.DE и IS0D.DE

Ни WELN.DE, ни IS0D.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WELN.DE и IS0D.DE

Максимальная просадка WELN.DE за все время составила -23.29%, что меньше максимальной просадки IS0D.DE в -79.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELN.DE и IS0D.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WELN.DEIS0D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.29%

-79.47%

+56.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-15.92%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-6.04%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-27.29%

+19.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

5.76%

-3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности WELN.DE и IS0D.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE) составляет 7.46%, в то время как у iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что WELN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS0D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WELN.DEIS0D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

10.74%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

18.89%

-5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.68%

28.16%

-6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

30.26%

-10.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

33.06%

-13.52%