Сравнение WELM.DE с WELW.DE
WELM.DE (Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist) and WELW.DE (Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc) are both Consumer Staples Equities funds from Amundi tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELM.DE returned 0.41%/yr vs -0.01%/yr for WELW.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WELM.DE и WELW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELM.DE показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у WELW.DE с доходностью 3.14%.
WELM.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- -1.94%
- 3 года*
- 0.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WELW.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- -0.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WELM.DE и WELW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELM.DE Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist | 2.90% | -6.92% | 9.50% | -2.21% | 2.15% |
WELW.DE Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc | 3.14% | -7.11% | 9.48% | -1.99% | 2.03% |
Correlation
The correlation between WELM.DE and WELW.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г. | 0.84 |
The correlation between WELM.DE and WELW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELM.DE vs. WELW.DE — Ранг доходности на риск
WELM.DE
WELW.DE
Сравнение WELM.DE c WELW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist (WELM.DE) и Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELM.DE | WELW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.34 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -0.62 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELM.DE | WELW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | -0.24 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.19 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок WELM.DE и WELW.DE
Максимальная просадка WELM.DE за все время составила -13.66%, примерно равная максимальной просадке WELW.DE в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELM.DE и WELW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELM.DE | WELW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.66% | -13.88% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -9.17% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.66% | -13.88% | +0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.92% | -8.99% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -5.45% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.63% | 4.96% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELM.DE и WELW.DE
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist (WELM.DE) и Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) имеют волатильность 5.09% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELM.DE | WELW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 4.91% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 10.31% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 12.66% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.50% | 11.48% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.50% | 11.48% | +1.02% |
Сравнение комиссий WELM.DE и WELW.DE
И WELM.DE, и WELW.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELM.DE и WELW.DE
Дивидендная доходность WELM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как WELW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
WELM.DE Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist | 2.27% | 2.18% | 2.02% | 2.48% |
WELW.DE Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, WELM.DE and WELW.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WELM.DE and WELW.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.
Both ETFs track S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples.
Подберите оптимальное распределение для WELM.DE и WELW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор