PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WELM.DE с LYMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WELM.DE и LYMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist (WELM.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WELM.DE показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у LYMS.DE с доходностью 20.63%.


WELM.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
-2.95%
С начала года
2.90%
6 месяцев
1.47%
1 год
-1.94%
3 года*
0.41%
5 лет*
10 лет*

LYMS.DE

1 день
-0.86%
1 месяц
7.96%
С начала года
20.63%
6 месяцев
18.72%
1 год
37.20%
3 года*
24.71%
5 лет*
18.88%
10 лет*
21.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELM.DE и LYMS.DE


2026 (YTD)2025202420232022
WELM.DE
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist
2.90%-6.92%9.50%-2.21%2.15%
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc
20.63%7.15%33.72%51.52%-8.58%

Correlation

The correlation between WELM.DE and LYMS.DE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г.

0.07

The correlation between WELM.DE and LYMS.DE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist

Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc

Доходность на риск

WELM.DE vs. LYMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WELM.DE
Ранг доходности на риск WELM.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELM.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELM.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELM.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELM.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELM.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина

LYMS.DE
Ранг доходности на риск LYMS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYMS.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYMS.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYMS.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYMS.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYMS.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELM.DE c LYMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist (WELM.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WELM.DELYMS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.42

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

3.77

-4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

11.23

-11.93

WELM.DE vs. LYMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELM.DE на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа LYMS.DE равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELM.DE и LYMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WELM.DELYMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

2.40

-2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.77

-0.65

Просадки

Сравнение просадок WELM.DE и LYMS.DE

Максимальная просадка WELM.DE за все время составила -13.66%, что меньше максимальной просадки LYMS.DE в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELM.DE и LYMS.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WELM.DELYMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.66%

-50.00%

+36.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-10.02%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.66%

-26.74%

+13.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-0.86%

-8.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-8.78%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

3.37%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности WELM.DE и LYMS.DE

Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist (WELM.DE) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что WELM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WELM.DELYMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

4.37%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

10.99%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

15.73%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.50%

19.91%

-7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.50%

19.68%

-7.18%

Сравнение комиссий WELM.DE и LYMS.DE

WELM.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии LYMS.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WELM.DE и LYMS.DE

Дивидендная доходность WELM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как LYMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.69%0.76%1.09%1.18%
WELM.DE
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist
2.27%2.18%2.02%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


WELM.DE and LYMS.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WELM.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELM.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.22% for LYMS.DE.

WELM.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while LYMS.DE is Nasdaq-100. WELM.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples, while LYMS.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.18% for WELM.DE and 0.22% for LYMS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELM.DE и LYMS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор