Сравнение WELM.DE с LYMS.DE
WELM.DE (Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist) and LYMS.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - WELM.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples, while LYMS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELM.DE returned 0.41%/yr vs 24.71%/yr for LYMS.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. WELM.DE charges 0.18%/yr vs 0.22%/yr for LYMS.DE.
Доходность
Сравнение доходности WELM.DE и LYMS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELM.DE показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у LYMS.DE с доходностью 20.63%.
WELM.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- -1.94%
- 3 года*
- 0.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LYMS.DE
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 18.72%
- 1 год
- 37.20%
- 3 года*
- 24.71%
- 5 лет*
- 18.88%
- 10 лет*
- 21.41%
Сравнение доходности по годам WELM.DE и LYMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELM.DE Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist | 2.90% | -6.92% | 9.50% | -2.21% | 2.15% |
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 20.63% | 7.15% | 33.72% | 51.52% | -8.58% |
Correlation
The correlation between WELM.DE and LYMS.DE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г. | 0.07 |
The correlation between WELM.DE and LYMS.DE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELM.DE vs. LYMS.DE — Ранг доходности на риск
WELM.DE
LYMS.DE
Сравнение WELM.DE c LYMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist (WELM.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELM.DE | LYMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.42 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 3.77 | -4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 11.23 | -11.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELM.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 2.40 | -2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.77 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок WELM.DE и LYMS.DE
Максимальная просадка WELM.DE за все время составила -13.66%, что меньше максимальной просадки LYMS.DE в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELM.DE и LYMS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELM.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.66% | -50.00% | +36.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -10.02% | +0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.66% | -26.74% | +13.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.92% | -0.86% | -8.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -8.78% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.63% | 3.37% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELM.DE и LYMS.DE
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist (WELM.DE) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что WELM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELM.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 4.37% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 10.99% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 15.73% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.50% | 19.91% | -7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.50% | 19.68% | -7.18% |
Сравнение комиссий WELM.DE и LYMS.DE
WELM.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии LYMS.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELM.DE и LYMS.DE
Дивидендная доходность WELM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как LYMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.69% | 0.76% | 1.09% | 1.18% |
WELM.DE Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist | 2.27% | 2.18% | 2.02% | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WELM.DE and LYMS.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WELM.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WELM.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.22% for LYMS.DE.
WELM.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while LYMS.DE is Nasdaq-100. WELM.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples, while LYMS.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.18% for WELM.DE and 0.22% for LYMS.DE.
Подберите оптимальное распределение для WELM.DE и LYMS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор