PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELM.DE с LSMC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELM.DE с LSMC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WELM.DE (Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist) and LSMC.DE (Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WELM.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples, while LSMC.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELM.DE returned 0.41%/yr vs 62.06%/yr for LSMC.DE. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. WELM.DE charges 0.18%/yr vs 0.45%/yr for LSMC.DE.

Доходность

Сравнение доходности WELM.DE и LSMC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist (WELM.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WELM.DE показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у LSMC.DE с доходностью 63.83%.

WELM.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
-2.95%
С начала года
2.90%
6 месяцев
1.47%
1 год
-1.94%
3 года*
0.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

LSMC.DE

1 день
-3.34%
1 месяц
12.86%
С начала года
63.83%
6 месяцев
63.41%
1 год
126.99%
3 года*
62.06%
5 лет*
36.20%
10 лет*
28.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELM.DE и LSMC.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELM.DE
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist		2.90%-6.92%9.50%-2.21%2.15%
LSMC.DE
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF		63.83%32.60%66.54%74.46%6.65%

Correlation

The correlation between WELM.DE and LSMC.DE is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г.

-0.07

The correlation between WELM.DE and LSMC.DE shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist

Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF

Часто сравнивают с WELM.DE:
WELM.DE с XUCD.DEWELM.DE с SPYC.DEWELM.DE с 36BB.DEWELM.DE с EXV5.DEWELM.DE с LFOD.DEWELM.DE с XZEC.DEWELM.DE с GLUX.DE
Часто сравнивают с LSMC.DE:
LSMC.DE с SMHLSMC.DE с VVSM.DELSMC.DE с ESIN.DELSMC.DE с SMGB.LLSMC.DE с SEMILSMC.DE с PSILSMC.DE с IWFM.L

Доходность на риск

WELM.DE vs. LSMC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELM.DE
Ранг доходности на риск WELM.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELM.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELM.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELM.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELM.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELM.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
LSMC.DE
Ранг доходности на риск LSMC.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMC.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMC.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMC.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMC.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMC.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELM.DE c LSMC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist (WELM.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELM.DELSMC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
4.27

-4.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
4.60

-4.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.59

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

10.37

-10.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

32.83

-33.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELM.DE vs. LSMC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELM.DE на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа LSMC.DE равного 4.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELM.DE и LSMC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELM.DELSMC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

4.27

-4.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.82

-0.69

Просадки

Сравнение просадок WELM.DE и LSMC.DE

Максимальная просадка WELM.DE за все время составила -13.66%, что меньше максимальной просадки LSMC.DE в -39.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELM.DE и LSMC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELM.DELSMC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.66%

-39.77%

+26.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-12.53%

+3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.66%

-36.22%

+22.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-3.34%

-5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-9.37%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

3.96%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности WELM.DE и LSMC.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist (WELM.DE) составляет 5.09%, в то время как у Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что WELM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELM.DELSMC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

11.23%

-6.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

22.18%

-11.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

30.40%

-17.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.50%

31.21%

-18.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.50%

26.06%

-13.56%

Сравнение комиссий WELM.DE и LSMC.DE

WELM.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии LSMC.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELM.DE и LSMC.DE

Дивидендная доходность WELM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как LSMC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
LSMC.DE
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
WELM.DE
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist		2.27%2.18%2.02%2.48%

Часто задаваемые вопросы

WELM.DE and LSMC.DE have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WELM.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELM.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for LSMC.DE.

WELM.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while LSMC.DE is Semiconductors. WELM.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples, while LSMC.DE tracks MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. Their fees differ too: 0.18% for WELM.DE and 0.45% for LSMC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELM.DE и LSMC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор