PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELL с TEC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELL с TEC.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WELL (Welltower Inc.) is a stock, while TEC.TO (TD Global Technology Leaders Index ETF) is Technology Equities fund tracking the Solactive Global Technology Leaders Index (CA NTR). Over the past 5 years, WELL returned 24.91%/yr vs 15.37%/yr for TEC.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WELL и TEC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Welltower Inc. (WELL) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WELL торгуется в USD, в то время как TEC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TEC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WELL показывает доходность 16.22%, что значительно выше, чем у TEC.TO с доходностью 10.53%.

WELL

1 день
1.69%
1 месяц
0.23%
С начала года
16.22%
6 месяцев
15.53%
1 год
42.73%
3 года*
40.64%
5 лет*
24.91%
10 лет*
15.50%

TEC.TO

1 день
0.20%
1 месяц
-0.90%
С начала года
10.53%
6 месяцев
11.61%
1 год
31.73%
3 года*
26.66%
5 лет*
15.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELL и TEC.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WELL
Welltower Inc.		16.22%49.86%43.07%41.79%-21.18%36.98%-17.19%12.13%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		10.53%20.97%34.24%57.02%-36.24%25.52%51.13%16.34%

Correlation

The correlation between WELL and TEC.TO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.16

The correlation between WELL and TEC.TO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Welltower Inc.

TD Global Technology Leaders Index ETF

Часто сравнивают с WELL:
WELL с VTRWELL с OWELL с BKDWELL с SPYWELL с VOOWELL с DMLPWELL с ESRT
Часто сравнивают с TEC.TO:
TEC.TO с QQC.TOTEC.TO с XQQ.TOTEC.TO с VFV.TOTEC.TO с QQQTEC.TO с XEQT.TOTEC.TO с ZQQ.TOTEC.TO с ZNQ.TO

Доходность на риск

WELL vs. TEC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELL
Ранг доходности на риск WELL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TEC.TO
Ранг доходности на риск TEC.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEC.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEC.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEC.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEC.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEC.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELL c TEC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WELLTEC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.64

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.16

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

1.77

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

5.75

+2.72

WELL vs. TEC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELL на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEC.TO равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELL и TEC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WELL и TEC.TO

Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что больше максимальной просадки TEC.TO в -40.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и TEC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELLTEC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.33%

-40.52%

-22.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-17.18%

+4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.99%

-24.68%

+11.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.78%

-40.52%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-6.11%

+3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-9.14%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

5.28%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности WELL и TEC.TO

Welltower Inc. (WELL) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что WELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELLTEC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

7.22%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.14%

14.58%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.65%

18.55%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.82%

23.19%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.90%

24.42%

+7.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELL и TEC.TO

Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности TEC.TO в 0.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		0.10%0.13%0.12%0.21%0.31%0.22%0.33%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
WELL
Welltower Inc.		1.38%1.52%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%

Часто задаваемые вопросы

WELL and TEC.TO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELL и TEC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор