PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELK.DE с ZPDF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELK.DE с ZPDF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WELK.DE (Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc) and ZPDF.DE (SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF) are both Financials Equities funds - WELK.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Financials while ZPDF.DE tracks the S&P Financials Select Sector. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELK.DE returned 21.67%/yr vs 15.32%/yr for ZPDF.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WELK.DE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for ZPDF.DE.

Доходность

Сравнение доходности WELK.DE и ZPDF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELK.DE) и SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WELK.DE показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у ZPDF.DE с доходностью -4.18%.

WELK.DE

1 день
2.00%
1 месяц
1.21%
С начала года
1.91%
6 месяцев
5.76%
1 год
13.95%
3 года*
21.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZPDF.DE

1 день
3.08%
1 месяц
1.47%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-2.10%
1 год
2.43%
3 года*
15.32%
5 лет*
9.00%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELK.DE и ZPDF.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELK.DE
Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc		1.91%17.19%33.74%12.60%9.71%
ZPDF.DE
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF		-4.18%3.01%37.12%8.46%2.32%

Correlation

The correlation between WELK.DE and ZPDF.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.88

The correlation between WELK.DE and ZPDF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc

SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с WELK.DE:
WELK.DE с EBUY.LWELK.DE с WDEF.LWELK.DE с EMWE.DEWELK.DE с SXR8.DEWELK.DE с IUSQ.DEWELK.DE с XDWF.DEWELK.DE с CEMS.DE
Часто сравнивают с ZPDF.DE:
ZPDF.DE с VGTZPDF.DE с QDVE.DEZPDF.DE с INDA.DEZPDF.DE с XUFN.DEZPDF.DE с SC02.DEZPDF.DE с BRK-BZPDF.DE с WF1E.DE

Доходность на риск

WELK.DE vs. ZPDF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELK.DE
Ранг доходности на риск WELK.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELK.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELK.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELK.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELK.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELK.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ZPDF.DE
Ранг доходности на риск ZPDF.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDF.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDF.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDF.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDF.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDF.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELK.DE c ZPDF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELK.DE) и SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELK.DEZPDF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
0.12

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
0.28

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.03

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

0.14

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

0.33

+4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELK.DE vs. ZPDF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELK.DE на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа ZPDF.DE равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELK.DE и ZPDF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELK.DEZPDF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.12

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.48

+0.85

Просадки

Сравнение просадок WELK.DE и ZPDF.DE

Максимальная просадка WELK.DE за все время составила -20.08%, что меньше максимальной просадки ZPDF.DE в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELK.DE и ZPDF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELK.DEZPDF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.08%

-42.38%

+22.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-12.75%

+3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.08%

-21.67%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-9.42%

+8.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-7.77%

+4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

5.55%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности WELK.DE и ZPDF.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELK.DE) составляет 3.58%, в то время как у SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что WELK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPDF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELK.DEZPDF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.24%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

10.54%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

14.67%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

18.20%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

21.18%

-5.89%

Сравнение комиссий WELK.DE и ZPDF.DE

WELK.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ZPDF.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELK.DE и ZPDF.DE

Ни WELK.DE, ни ZPDF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WELK.DE and ZPDF.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDF.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDF.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for WELK.DE.

WELK.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Financials, while ZPDF.DE tracks S&P Financials Select Sector. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.18% for WELK.DE and 0.15% for ZPDF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELK.DE и ZPDF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор