Сравнение WELH.DE с XDWI.DE
WELH.DE (Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc) and XDWI.DE (Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C) are both Industrials Equities funds - WELH.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Industrials while XDWI.DE tracks the MSCI World/Materials NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELH.DE returned 17.39%/yr vs 18.27%/yr for XDWI.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. WELH.DE charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for XDWI.DE.
Доходность
Сравнение доходности WELH.DE и XDWI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELH.DE показывает доходность 15.64%, что значительно выше, чем у XDWI.DE с доходностью 12.20%.
WELH.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 15.64%
- 6 месяцев
- 15.66%
- 1 год
- 23.77%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDWI.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 12.20%
- 6 месяцев
- 13.36%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 12.07%
Сравнение доходности по годам WELH.DE и XDWI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELH.DE Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc | 15.64% | 9.85% | 16.48% | 19.96% | 7.75% |
XDWI.DE Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C | 12.20% | 12.06% | 19.50% | 19.04% | 5.27% |
Correlation
The correlation between WELH.DE and XDWI.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.93 |
The correlation between WELH.DE and XDWI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELH.DE vs. XDWI.DE — Ранг доходности на риск
WELH.DE
XDWI.DE
Сравнение WELH.DE c XDWI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELH.DE) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELH.DE | XDWI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.10 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 7.51 | +1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELH.DE | XDWI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.35 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.71 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок WELH.DE и XDWI.DE
Максимальная просадка WELH.DE за все время составила -20.70%, что меньше максимальной просадки XDWI.DE в -38.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELH.DE и XDWI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELH.DE | XDWI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.70% | -38.10% | +17.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -9.28% | -0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.70% | -19.09% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.98% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -4.30% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.60% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELH.DE и XDWI.DE
Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELH.DE) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.DE) имеют волатильность 3.89% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELH.DE | XDWI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 3.96% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 11.67% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.98% | 14.44% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 15.31% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 16.78% | -1.50% |
Сравнение комиссий WELH.DE и XDWI.DE
WELH.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XDWI.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELH.DE и XDWI.DE
Ни WELH.DE, ни XDWI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, WELH.DE and XDWI.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, WELH.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WELH.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XDWI.DE.
WELH.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Industrials, while XDWI.DE tracks MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for WELH.DE and 0.25% for XDWI.DE.
Подберите оптимальное распределение для WELH.DE и XDWI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор