Сравнение WELH.DE с E6BR.DE
WELH.DE (Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc) and E6BR.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist) are both Industrials Equities funds from Amundi - WELH.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Industrials while E6BR.DE tracks the STOXX® Europe 600 Basic Resources. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELH.DE returned 17.39%/yr vs 18.05%/yr for E6BR.DE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. WELH.DE charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for E6BR.DE.
Доходность
Сравнение доходности WELH.DE и E6BR.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELH.DE показывает доходность 15.64%, что значительно ниже, чем у E6BR.DE с доходностью 32.12%.
WELH.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 15.64%
- 6 месяцев
- 15.67%
- 1 год
- 24.04%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
E6BR.DE
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 10.30%
- С начала года
- 32.12%
- 6 месяцев
- 41.34%
- 1 год
- 80.79%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 15.56%
Сравнение доходности по годам WELH.DE и E6BR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELH.DE Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc | 15.64% | 9.85% | 16.48% | 19.96% | 7.75% |
E6BR.DE Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist | 32.12% | 33.08% | -9.05% | -6.66% | 12.28% |
Correlation
The correlation between WELH.DE and E6BR.DE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.49 |
The correlation between WELH.DE and E6BR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELH.DE vs. E6BR.DE — Ранг доходности на риск
WELH.DE
E6BR.DE
Сравнение WELH.DE c E6BR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELH.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist (E6BR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELH.DE | E6BR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.49 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 4.66 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 18.44 | -9.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELH.DE | E6BR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 3.10 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.17 | +1.09 |
Просадки
Сравнение просадок WELH.DE и E6BR.DE
Максимальная просадка WELH.DE за все время составила -20.70%, что меньше максимальной просадки E6BR.DE в -66.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELH.DE и E6BR.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELH.DE | E6BR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.70% | -66.16% | +45.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -17.23% | +7.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.70% | -33.28% | +12.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.89% | +2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -22.97% | +20.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 4.29% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELH.DE и E6BR.DE
Текущая волатильность для Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELH.DE) составляет 3.89%, в то время как у Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist (E6BR.DE) волатильность равна 9.78%. Это указывает на то, что WELH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с E6BR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELH.DE | E6BR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 9.78% | -5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 21.75% | -9.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.98% | 25.95% | -10.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 26.47% | -11.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 27.59% | -12.31% |
Сравнение комиссий WELH.DE и E6BR.DE
WELH.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии E6BR.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELH.DE и E6BR.DE
WELH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность E6BR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E6BR.DE Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist | 1.75% | 2.31% | 4.15% | 0.00% | 5.98% | 5.68% | 3.72% | 5.24% | 3.59% |
WELH.DE Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WELH.DE and E6BR.DE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WELH.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WELH.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for E6BR.DE.
WELH.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Industrials, while E6BR.DE tracks STOXX® Europe 600 Basic Resources. Their fees differ too: 0.18% for WELH.DE and 0.30% for E6BR.DE.
Подберите оптимальное распределение для WELH.DE и E6BR.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор