PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELH.DE с DXSL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELH.DE с DXSL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WELH.DE (Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc) and DXSL.DE (Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C) are both Industrials Equities funds - WELH.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Industrials while DXSL.DE tracks the MSCI Europe Industrials ESG Screened 20-35. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELH.DE returned 17.39%/yr vs 14.15%/yr for DXSL.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. WELH.DE charges 0.18%/yr vs 0.17%/yr for DXSL.DE.

Доходность

Сравнение доходности WELH.DE и DXSL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELH.DE) и Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WELH.DE показывает доходность 15.64%, что значительно выше, чем у DXSL.DE с доходностью 8.84%.

WELH.DE

1 день
0.12%
1 месяц
0.12%
С начала года
15.64%
6 месяцев
15.66%
1 год
23.77%
3 года*
17.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

DXSL.DE

1 день
0.45%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.84%
6 месяцев
10.48%
1 год
14.26%
3 года*
14.15%
5 лет*
9.06%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELH.DE и DXSL.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELH.DE
Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc		15.64%9.85%16.48%19.96%7.75%
DXSL.DE
Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C		8.84%15.36%9.82%24.09%12.42%

Correlation

The correlation between WELH.DE and DXSL.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.82

The correlation between WELH.DE and DXSL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc

Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с WELH.DE:
WELH.DE с SC01.DEWELH.DE с LCHM.DEWELH.DE с WELT.DEWELH.DE с JEDI.DEWELH.DE с WELI.DEWELH.DE с LBRE.DEWELH.DE с SPYP.DE
Часто сравнивают с DXSL.DE:
DXSL.DE с SC0W.DEDXSL.DE с SPYP.DEDXSL.DE с WELT.DEDXSL.DE с LBRE.DEDXSL.DE с EXV6.DEDXSL.DE с ESIN.DEDXSL.DE с XDWM.DE

Доходность на риск

WELH.DE vs. DXSL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELH.DE
Ранг доходности на риск WELH.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELH.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELH.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELH.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELH.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELH.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DXSL.DE
Ранг доходности на риск DXSL.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSL.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSL.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSL.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSL.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSL.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELH.DE c DXSL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELH.DE) и Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELH.DEDXSL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
0.75

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
1.23

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.15

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

1.10

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.98

3.89

+5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELH.DE vs. DXSL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELH.DE на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа DXSL.DE равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELH.DE и DXSL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELH.DEDXSL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.75

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.38

+0.89

Просадки

Сравнение просадок WELH.DE и DXSL.DE

Максимальная просадка WELH.DE за все время составила -20.70%, что меньше максимальной просадки DXSL.DE в -58.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELH.DE и DXSL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELH.DEDXSL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.70%

-58.54%

+37.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-13.21%

+3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.70%

-20.06%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.07%

+3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-10.00%

+7.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.75%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности WELH.DE и DXSL.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELH.DE) составляет 3.89%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSL.DE) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что WELH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXSL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELH.DEDXSL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

6.00%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

15.78%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

19.33%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

19.22%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

19.64%

-4.36%

Сравнение комиссий WELH.DE и DXSL.DE

WELH.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии DXSL.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELH.DE и DXSL.DE

Ни WELH.DE, ни DXSL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WELH.DE and DXSL.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DXSL.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DXSL.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.18% for WELH.DE.

WELH.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Industrials, while DXSL.DE tracks MSCI Europe Industrials ESG Screened 20-35. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for WELH.DE and 0.17% for DXSL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELH.DE и DXSL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор