Сравнение WELE.DE с OM3Y.DE
WELE.DE (Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc) and OM3Y.DE (iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - WELE.DE is a ESG fund tracking the S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index, while OM3Y.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets IMI Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELE.DE returned 12.20%/yr vs 17.70%/yr for OM3Y.DE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WELE.DE и OM3Y.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELE.DE показывает доходность 13.29%, что значительно ниже, чем у OM3Y.DE с доходностью 18.31%.
WELE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.66%
- 6 месяцев
- 9.14%
- С начала года
- 13.29%
- 1 год
- 20.30%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OM3Y.DE
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -8.59%
- 6 месяцев
- 11.27%
- С начала года
- 18.31%
- 1 год
- 30.50%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WELE.DE и OM3Y.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELE.DE Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc | 13.29% | 0.70% | 16.40% | 10.64% | 6.78% |
OM3Y.DE iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist) | 18.31% | 17.76% | 13.99% | 6.72% | -3.92% |
Correlation
The correlation between WELE.DE and OM3Y.DE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELE.DE vs. OM3Y.DE — Ранг доходности на риск
WELE.DE
OM3Y.DE
Сравнение WELE.DE c OM3Y.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc (WELE.DE) и iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist) (OM3Y.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WELE.DE | OM3Y.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 2.70 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.86 | 8.33 | +2.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WELE.DE и OM3Y.DE
Максимальная просадка WELE.DE за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки OM3Y.DE в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELE.DE и OM3Y.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELE.DE | OM3Y.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -31.70% | +7.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | -11.24% | +4.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.73% | -19.59% | -4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -11.24% | +11.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -8.72% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 3.65% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELE.DE и OM3Y.DE
Текущая волатильность для Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc (WELE.DE) составляет 3.17%, в то время как у iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist) (OM3Y.DE) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что WELE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OM3Y.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELE.DE | OM3Y.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 8.46% | -5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 17.84% | -9.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 20.26% | -9.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.34% | 17.13% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.34% | 19.56% | -5.22% |
Сравнение комиссий WELE.DE и OM3Y.DE
И WELE.DE, и OM3Y.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELE.DE и OM3Y.DE
WELE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OM3Y.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM3Y.DE iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist) | 1.73% | 1.98% | 2.33% | 2.35% | 2.59% | 1.82% | 1.58% | 2.23% |
WELE.DE Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WELE.DE and OM3Y.DE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WELE.DE and OM3Y.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.
WELE.DE is categorized as ESG, while OM3Y.DE is Emerging Markets Equities. WELE.DE tracks S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index, while OM3Y.DE tracks MSCI Emerging Markets IMI Screened Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares.
Подберите оптимальное распределение для WELE.DE и OM3Y.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор