Сравнение OM3Y.DE с H410.DE
OM3Y.DE (iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist)) and H410.DE (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD) are both Emerging Markets Equities funds - OM3Y.DE tracks the MSCI Emerging Markets IMI Screened Index while H410.DE tracks the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 5 years, OM3Y.DE returned 6.83%/yr vs 6.91%/yr for H410.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. OM3Y.DE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for H410.DE.
Доходность
Сравнение доходности OM3Y.DE и H410.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OM3Y.DE показывает доходность 18.31%, что значительно ниже, чем у H410.DE с доходностью 19.79%.
OM3Y.DE
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -8.59%
- 6 месяцев
- 11.27%
- С начала года
- 18.31%
- 1 год
- 30.50%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- —
H410.DE
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -8.04%
- 6 месяцев
- 12.07%
- С начала года
- 19.79%
- 1 год
- 34.11%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 8.22%
Сравнение доходности по годам OM3Y.DE и H410.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM3Y.DE iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist) | 18.31% | 17.76% | 13.99% | 6.72% | -14.83% | 6.11% | 8.07% | 21.61% | -12.55% |
H410.DE HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 19.79% | 18.65% | 13.95% | 4.67% | -13.87% | 4.04% | 6.95% | 21.14% | 1.19% |
Correlation
The correlation between OM3Y.DE and H410.DE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2018 г. | 0.98 |
The correlation between OM3Y.DE and H410.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OM3Y.DE vs. H410.DE — Ранг доходности на риск
OM3Y.DE
H410.DE
Сравнение OM3Y.DE c H410.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist) (OM3Y.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OM3Y.DE | H410.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 3.17 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 9.64 | -1.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OM3Y.DE и H410.DE
Максимальная просадка OM3Y.DE за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки H410.DE в -41.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OM3Y.DE и H410.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OM3Y.DE | H410.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.70% | -41.02% | +9.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -10.71% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | -19.01% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.39% | -22.77% | -0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.24% | -10.71% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -13.30% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 3.53% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности OM3Y.DE и H410.DE
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist) (OM3Y.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) имеют волатильность 8.46% и 8.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OM3Y.DE | H410.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 8.22% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.84% | 17.70% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.26% | 20.15% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 17.18% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 18.31% | +1.25% |
Сравнение комиссий OM3Y.DE и H410.DE
OM3Y.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии H410.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OM3Y.DE и H410.DE
Дивидендная доходность OM3Y.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности H410.DE в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H410.DE HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 1.71% | 2.00% | 2.40% | 2.59% | 3.11% | 2.00% | 1.69% | 2.03% | 2.20% | 1.62% | 1.71% | 2.28% |
OM3Y.DE iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist) | 1.73% | 1.98% | 2.33% | 2.35% | 2.59% | 1.82% | 1.58% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, OM3Y.DE and H410.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, H410.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H410.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for OM3Y.DE.
OM3Y.DE tracks MSCI Emerging Markets IMI Screened Index, while H410.DE tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.18% for OM3Y.DE and 0.15% for H410.DE.
Подберите оптимальное распределение для OM3Y.DE и H410.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор