PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WELD с XLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELD с XLI

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

WELD (Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF) and XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) are both Industrials Equities funds. WELD is actively managed, while XLI is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WELD charges 0.75%/yr vs 0.08%/yr for XLI.

Доходность

Сравнение доходности WELD и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF (WELD) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WELD

1 день
-1.43%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

XLI

1 день
-0.72%
1 месяц
-1.30%
6 месяцев
7.29%
С начала года
15.43%
1 год
19.12%
3 года*
19.29%
5 лет*
13.15%
10 лет*
13.76%
Всё время*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELD и XLI

2026 (YTD)
WELD
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF		-12.31%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		-1.30%

Correlation

The correlation between WELD and XLI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2026 г.

0.77

Сравнение распределения секторов WELD и XLI

Секторы
WELD
XLI

Промышленность

74.5%
93.3%

Технологии

12.5%
6.3%

Сырьевые материалы

7.8%
0.1%

Потребительский циклический сектор

3.1%
0.2%

Энергетика

1.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

5.3%

Промышленность

WELD
74.5%
XLI
93.3%

Технологии

WELD
12.5%
XLI
6.3%

Сырьевые материалы

WELD
7.8%
XLI
0.1%

Потребительский циклический сектор

WELD
3.1%
XLI
0.2%

Энергетика

WELD
1.0%
XLI

-

Коммуникационные услуги

WELD

-

XLI

-

Потребительский защитный сектор

WELD

-

XLI

-

Финансовые услуги

WELD

-

XLI

-

Здравоохранение

WELD

-

XLI

-

Недвижимость

WELD

-

XLI

-

Коммунальные услуги

WELD

-

XLI
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с WELD:
WELD с AIRRWELD с NASAWELD с ITOLWELD с VOLTWELD с DSPYWELD с HWAYWELD с HVAC
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR

Доходность на риск

WELD vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELD c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF (WELD) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WELDXLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.15

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.71

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.20

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.57

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.09

—

WELD vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WELD и XLI

Максимальная просадка WELD за все время составила -12.31%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELD и XLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELDXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.31%

-62.26%

+49.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.21%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.31%

-4.01%

-8.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-9.17%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.15%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WELD и XLI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELDXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.03%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.80%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.48%

16.68%

+15.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.48%

17.53%

+14.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.48%

20.01%

+12.47%

Сравнение комиссий WELD и XLI

WELD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLI в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELD и XLI

WELD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WELD
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.16%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

WELD and XLI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for WELD.

XLI has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.00% for WELD.

They also come from different issuers: Tema and State Street. Their fees differ too: 0.75% for WELD and 0.08% for XLI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELD и XLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор