PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEDIX с WBIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEDIX с WBIGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEDIX (William Blair Emerging Markets Debt Fund) and WBIGX (William Blair International Growth Fund) are both mutual funds - WEDIX is a Emerging Markets Bonds fund managed by William Blair, while WBIGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by William Blair. Over the past 5 years, WEDIX returned 3.67%/yr vs 2.95%/yr for WBIGX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. WEDIX charges 0.70%/yr vs 1.31%/yr for WBIGX.

Доходность

Сравнение доходности WEDIX и WBIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX) и William Blair International Growth Fund (WBIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEDIX показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у WBIGX с доходностью 15.51%.

WEDIX

1 день
-0.11%
1 месяц
1.05%
С начала года
4.13%
6 месяцев
4.81%
1 год
16.11%
3 года*
13.28%
5 лет*
3.67%
10 лет*
—

WBIGX

1 день
-0.07%
1 месяц
5.78%
С начала года
15.51%
6 месяцев
17.34%
1 год
23.06%
3 года*
13.36%
5 лет*
2.95%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEDIX и WBIGX

2026 (YTD)20252024202320222021
WEDIX
William Blair Emerging Markets Debt Fund		4.13%16.13%9.09%12.18%-18.02%-1.05%
WBIGX
William Blair International Growth Fund		15.51%17.90%2.11%15.16%-28.65%2.45%

Correlation

The correlation between WEDIX and WBIGX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Emerging Markets Debt Fund

William Blair International Growth Fund

Часто сравнивают с WEDIX:
WEDIX с BESIXWEDIX с WILIXWEDIX с WISIXWEDIX с EDFWEDIX с AGEPXWEDIX с WSMDXWEDIX с EELDX
Часто сравнивают с WBIGX:
WBIGX с WGFIXWBIGX с VOOWBIGX с SIMYXWBIGX с BESIXWBIGX с WBELXWBIGX с SCHFWBIGX с EPDPX

Доходность на риск

WEDIX vs. WBIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEDIX
Ранг доходности на риск WEDIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEDIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEDIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEDIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEDIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEDIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
WBIGX
Ранг доходности на риск WBIGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIGX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIGX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIGX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEDIX c WBIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX) и William Blair International Growth Fund (WBIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEDIXWBIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.43
1.61

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.58
2.25

+3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.31

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

1.84

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.28

6.90

+9.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEDIX vs. WBIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEDIX на текущий момент составляет 3.43, что выше коэффициента Шарпа WBIGX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEDIX и WBIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEDIXWBIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43

1.61

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.18

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.51

+0.01

Просадки

Сравнение просадок WEDIX и WBIGX

Максимальная просадка WEDIX за все время составила -30.80%, что меньше максимальной просадки WBIGX в -65.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEDIX и WBIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEDIXWBIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.80%

-65.35%

+34.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

-13.23%

+8.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.43%

-17.22%

+9.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.80%

-41.18%

+10.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.07%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-14.76%

+5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

3.51%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности WEDIX и WBIGX

Текущая волатильность для William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX) составляет 1.72%, в то время как у William Blair International Growth Fund (WBIGX) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что WEDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEDIXWBIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

5.44%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

12.75%

-8.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.87%

15.06%

-10.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.26%

16.69%

-9.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.25%

17.22%

-9.97%

Сравнение комиссий WEDIX и WBIGX

WEDIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии WBIGX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEDIX и WBIGX

Дивидендная доходность WEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что меньше доходности WBIGX в 16.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBIGX
William Blair International Growth Fund		16.42%18.97%7.47%3.38%7.92%11.75%0.82%1.07%8.56%1.28%1.51%0.92%
WEDIX
William Blair Emerging Markets Debt Fund		6.30%6.32%6.53%5.37%5.85%3.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEDIX and WBIGX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBIGX has higher volatility (5.44%) compared to WEDIX (1.72%). In terms of maximum drawdown, WEDIX dropped -30.80% vs WBIGX's -65.35%.

WEDIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEDIX и WBIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор