Сравнение WEBC.DE с UBUT.DE
WEBC.DE (Amundi MSCI North America ESG Broad Transition UCITS ETF (Dist)) and UBUT.DE (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds - WEBC.DE tracks the MSCI North America ESG Broad CTB Select Index while UBUT.DE tracks the MSCI USA Quality. Both are passively managed. Over the past year, WEBC.DE returned 20.96% vs 25.68% for UBUT.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. WEBC.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for UBUT.DE.
Доходность
Сравнение доходности WEBC.DE и UBUT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBC.DE показывает доходность 11.14%, что значительно ниже, чем у UBUT.DE с доходностью 13.44%.
WEBC.DE
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 9.17%
- С начала года
- 11.14%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UBUT.DE
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 10.96%
- С начала года
- 13.44%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение доходности по годам WEBC.DE и UBUT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WEBC.DE Amundi MSCI North America ESG Broad Transition UCITS ETF (Dist) | 11.14% | 3.77% | 30.70% | 6.86% |
UBUT.DE UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 13.44% | 4.94% | 28.23% | 5.56% |
Correlation
The correlation between WEBC.DE and UBUT.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г. | 0.93 |
The correlation between WEBC.DE and UBUT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBC.DE vs. UBUT.DE — Ранг доходности на риск
WEBC.DE
UBUT.DE
Сравнение WEBC.DE c UBUT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI North America ESG Broad Transition UCITS ETF (Dist) (WEBC.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEBC.DE | UBUT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.78 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 9.87 | -0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEBC.DE и UBUT.DE
Максимальная просадка WEBC.DE за все время составила -23.69%, что меньше максимальной просадки UBUT.DE в -30.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBC.DE и UBUT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBC.DE | UBUT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.69% | -30.49% | +6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -9.20% | +1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -1.20% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -4.96% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.60% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBC.DE и UBUT.DE
Текущая волатильность для Amundi MSCI North America ESG Broad Transition UCITS ETF (Dist) (WEBC.DE) составляет 3.03%, в то время как у UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что WEBC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBUT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBC.DE | UBUT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 3.52% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 9.18% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 13.36% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 16.83% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 17.02% | -2.39% |
Сравнение комиссий WEBC.DE и UBUT.DE
WEBC.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UBUT.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBC.DE и UBUT.DE
Дивидендная доходность WEBC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности UBUT.DE в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBUT.DE UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 0.40% | 0.47% | 0.65% | 0.84% | 0.84% | 0.74% | 1.00% | 0.74% | 1.28% | 0.95% | 1.06% |
WEBC.DE Amundi MSCI North America ESG Broad Transition UCITS ETF (Dist) | 0.78% | 0.99% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, WEBC.DE and UBUT.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, WEBC.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WEBC.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for UBUT.DE.
WEBC.DE tracks MSCI North America ESG Broad CTB Select Index, while UBUT.DE tracks MSCI USA Quality. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.15% for WEBC.DE and 0.25% for UBUT.DE.
Подберите оптимальное распределение для WEBC.DE и UBUT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор