Сравнение WEBC.DE с H412.DE
WEBC.DE (Amundi MSCI North America ESG Broad Transition UCITS ETF (Dist)) and H412.DE (HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD) are both Large Cap Blend Equities funds - WEBC.DE tracks the MSCI North America ESG Broad CTB Select Index while H412.DE tracks the FTSE USA ESG Low Carbon Select. Both are passively managed. Over the past year, WEBC.DE returned 20.96% vs 27.10% for H412.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. WEBC.DE charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for H412.DE.
Доходность
Сравнение доходности WEBC.DE и H412.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBC.DE показывает доходность 11.14%, что значительно ниже, чем у H412.DE с доходностью 15.15%.
WEBC.DE
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 9.17%
- С начала года
- 11.14%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
H412.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 14.20%
- С начала года
- 15.15%
- 1 год
- 27.10%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEBC.DE и H412.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WEBC.DE Amundi MSCI North America ESG Broad Transition UCITS ETF (Dist) | 11.14% | 3.77% | 30.70% | 6.86% |
H412.DE HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD | 15.15% | 6.12% | 26.73% | 4.75% |
Correlation
The correlation between WEBC.DE and H412.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г. | 0.93 |
The correlation between WEBC.DE and H412.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBC.DE vs. H412.DE — Ранг доходности на риск
WEBC.DE
H412.DE
Сравнение WEBC.DE c H412.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI North America ESG Broad Transition UCITS ETF (Dist) (WEBC.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEBC.DE | H412.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.43 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 4.92 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 16.32 | -7.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEBC.DE и H412.DE
Максимальная просадка WEBC.DE за все время составила -23.69%, примерно равная максимальной просадке H412.DE в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBC.DE и H412.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBC.DE | H412.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.69% | -24.35% | +0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -5.54% | -2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -1.50% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -3.97% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 1.67% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBC.DE и H412.DE
Amundi MSCI North America ESG Broad Transition UCITS ETF (Dist) (WEBC.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) имеют волатильность 3.03% и 2.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBC.DE | H412.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 2.98% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 8.50% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 11.64% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 14.78% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 14.44% | +0.19% |
Сравнение комиссий WEBC.DE и H412.DE
WEBC.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии H412.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBC.DE и H412.DE
Дивидендная доходность WEBC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как H412.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
H412.DE HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEBC.DE Amundi MSCI North America ESG Broad Transition UCITS ETF (Dist) | 0.78% | 0.99% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, WEBC.DE and H412.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, H412.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H412.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for WEBC.DE.
WEBC.DE tracks MSCI North America ESG Broad CTB Select Index, while H412.DE tracks FTSE USA ESG Low Carbon Select. They also come from different issuers: Amundi and HSBC. Their fees differ too: 0.15% for WEBC.DE and 0.12% for H412.DE.
Подберите оптимальное распределение для WEBC.DE и H412.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор