PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEA с EIT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEA с EIT-UN.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WEA (Western Asset Premier Bond Fund) and EIT-UN.TO (Canoe EIT Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, WEA returned 4.47%/yr vs 14.71%/yr for EIT-UN.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WEA и EIT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Premier Bond Fund (WEA) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WEA торгуется в USD, в то время как EIT-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIT-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WEA показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у EIT-UN.TO с доходностью 9.09%. За последние 10 лет акции WEA уступали акциям EIT-UN.TO по среднегодовой доходности: 4.47% против 14.71% соответственно.

WEA

1 день
0.00%
1 месяц
1.39%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-0.55%
1 год
5.81%
3 года*
9.48%
5 лет*
0.93%
10 лет*
4.47%

EIT-UN.TO

1 день
-0.42%
1 месяц
-3.20%
С начала года
9.09%
6 месяцев
8.67%
1 год
16.04%
3 года*
18.24%
5 лет*
13.85%
10 лет*
14.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEA и EIT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEA
Western Asset Premier Bond Fund		-0.73%10.59%7.73%9.58%-20.24%6.88%2.75%28.46%-6.88%13.60%
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		9.09%17.16%18.00%8.52%3.91%49.10%10.36%17.28%-10.57%17.51%

Correlation

The correlation between WEA and EIT-UN.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2006 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Premier Bond Fund

Canoe EIT Income Fund

Часто сравнивают с WEA:
WEA с FSRKXWEA с FIQDXWEA с BLNDXWEA с FCSRXWEA с FSIRXWEA с HRNOXWEA с GRSPX
Часто сравнивают с EIT-UN.TO:
EIT-UN.TO с HDIV.TOEIT-UN.TO с HDIF.TOEIT-UN.TO с DFN.TOEIT-UN.TO с MNS.TOEIT-UN.TO с ZWC.TOEIT-UN.TO с HYLD.TOEIT-UN.TO с XEQT.TO

Доходность на риск

WEA vs. EIT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEA
Ранг доходности на риск WEA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEA: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEA: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEA: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEA: 1010
Ранг коэф-та Мартина
EIT-UN.TO
Ранг доходности на риск EIT-UN.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIT-UN.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIT-UN.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIT-UN.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIT-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIT-UN.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEA c EIT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Premier Bond Fund (WEA) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WEAEIT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.70

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
2.54

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.31

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

2.52

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.31

7.53

-5.22

WEA vs. EIT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEA на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа EIT-UN.TO равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEA и EIT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEA и EIT-UN.TO

Максимальная просадка WEA за все время составила -57.76%, что меньше максимальной просадки EIT-UN.TO в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEA и EIT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEAEIT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.76%

-68.21%

+10.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.07%

-6.39%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.96%

-10.79%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.31%

-21.39%

-8.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.82%

-54.53%

+16.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-3.76%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-10.68%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.14%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности WEA и EIT-UN.TO

Текущая волатильность для Western Asset Premier Bond Fund (WEA) составляет 1.79%, в то время как у Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что WEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEAEIT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

2.60%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.25%

7.77%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.07%

9.47%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

14.08%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.01%

19.01%

-5.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEA и EIT-UN.TO

Дивидендная доходность WEA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности EIT-UN.TO в 6.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		6.99%7.64%7.90%9.29%8.97%9.08%12.20%11.53%11.65%10.16%10.06%10.71%
WEA
Western Asset Premier Bond Fund		7.98%7.62%7.80%7.44%7.44%5.53%5.59%5.37%6.49%6.26%7.93%8.88%

Часто задаваемые вопросы

WEA and EIT-UN.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEA и EIT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор