Western Asset Premier Bond Fund (WEA)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Western Asset Premier Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Western Asset Premier Bond Fund (WEA) показал доход в -2.22% с начала года и 1.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WEA составила 5.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 27 мар. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +29.6%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -15.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении WEA закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +27.3%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -16.0%.

Western Asset Premier Bond Fund: годовая альфа составляет 5.61%, бета — 0.33, а R² — 0.11 относительно S&P 500 Index с 28.03.2002.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (58.11%) было выше, чем в снижении (55.68%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.33 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.11 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.11 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

WEA имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset Premier Bond Fund (WEA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Western Asset Premier Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.84 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 7 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset Premier Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Western Asset Premier Bond Fund показал максимальную просадку в 57.76%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 203 торговые сессии.

Текущая просадка Western Asset Premier Bond Fund составляет 4.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.