PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEA с FCSRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEA с FCSRX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WEA (Western Asset Premier Bond Fund) and FCSRX (Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, WEA returned 4.47%/yr vs 4.43%/yr for FCSRX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WEA и FCSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Premier Bond Fund (WEA) и Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C (FCSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEA показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у FCSRX с доходностью 5.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WEA имеют среднегодовую доходность 4.47%, а акции FCSRX немного отстают с 4.43%.

WEA

1 день
0.00%
1 месяц
1.39%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-0.55%
1 год
5.81%
3 года*
9.48%
5 лет*
0.93%
10 лет*
4.47%

FCSRX

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.14%
С начала года
5.74%
6 месяцев
5.37%
1 год
11.54%
3 года*
8.10%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEA и FCSRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEA
Western Asset Premier Bond Fund		-0.73%10.59%7.73%9.58%-20.24%6.88%2.75%28.46%-6.88%13.60%
FCSRX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C		5.74%9.27%4.75%3.60%-4.26%14.68%2.60%9.54%-5.03%3.02%

Correlation

The correlation between WEA and FCSRX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2005 г.

0.23

The correlation between WEA and FCSRX shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Premier Bond Fund

Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C

Часто сравнивают с WEA:
WEA с FSRKXWEA с FIQDXWEA с BLNDXWEA с FSIRXWEA с HRNOXWEA с GRSPXWEA с AVEFX
Часто сравнивают с FCSRX:
FCSRX с GAIFXFCSRX с FAPSXFCSRX с FBALXFCSRX с VASIXFCSRX с PIYFXFCSRX с GWPAXFCSRX с FSIRX

Доходность на риск

WEA vs. FCSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEA
Ранг доходности на риск WEA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEA: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEA: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEA: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEA: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FCSRX
Ранг доходности на риск FCSRX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSRX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSRX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSRX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEA c FCSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Premier Bond Fund (WEA) и Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C (FCSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WEAFCSRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
2.38

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
3.29

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.46

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

3.68

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.31

16.01

-13.70

WEA vs. FCSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEA на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа FCSRX равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEA и FCSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEA и FCSRX

Максимальная просадка WEA за все время составила -57.76%, что больше максимальной просадки FCSRX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEA и FCSRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEAFCSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.76%

-33.91%

-23.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.07%

-3.08%

-3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.96%

-5.85%

-6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.31%

-13.22%

-17.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.82%

-20.02%

-17.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-3.08%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-5.09%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

0.71%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности WEA и FCSRX

Western Asset Premier Bond Fund (WEA) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C (FCSRX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что WEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEAFCSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

1.41%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.25%

3.72%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.07%

4.77%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

6.89%

+6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.01%

6.71%

+7.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEA и FCSRX

Дивидендная доходность WEA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности FCSRX в 3.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCSRX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C		3.35%3.74%3.86%4.35%6.51%4.53%1.32%2.20%8.51%1.58%1.34%0.66%
WEA
Western Asset Premier Bond Fund		7.98%7.62%7.80%7.44%7.44%5.53%5.59%5.37%6.49%6.26%7.93%8.88%

Часто задаваемые вопросы

WEA and FCSRX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEA has higher volatility (1.79%) compared to FCSRX (1.41%). In terms of maximum drawdown, WEA dropped -57.76% vs FCSRX's -33.91%.

FCSRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEA и FCSRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор