PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDTE.L с FWRG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDTE.L с FWRG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L).

WDTE.L и FWRG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDTE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P World ESG Enhanced Information Technology Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. FWRG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WDTE.L и FWRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDTE.L и FWRG.L

2026 (YTD)202520242023
WDTE.L
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc		-9.17%18.89%34.72%12.66%
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		-0.40%13.84%20.11%8.08%

Доходность по периодам

С начала года, WDTE.L показывает доходность -9.17%, что значительно ниже, чем у FWRG.L с доходностью -0.40%.

WDTE.L

1 день
3.62%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-9.17%
6 месяцев
-7.22%
1 год
21.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FWRG.L

1 день
2.14%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
3.32%
1 год
18.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с WDTE.L:
WDTE.L с VGTWDTE.L с JEPQWDTE.L с DRVG.LWDTE.L с ESIT.LWDTE.L с HNSS.LWDTE.L с IGDA.LWDTE.L с INTL.L
Часто сравнивают с FWRG.L:
FWRG.L с VWRP.LFWRG.L с VUAG.LFWRG.L с EQQQ.LFWRG.L с ISAC.LFWRG.L с SPXP.LFWRG.L с JGGI.LFWRG.L с PWC

Сравнение комиссий WDTE.L и FWRG.L

WDTE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FWRG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

WDTE.L
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Доходность на риск

WDTE.L vs. FWRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDTE.L
Ранг доходности на риск WDTE.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FWRG.L
Ранг доходности на риск FWRG.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRG.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRG.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRG.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRG.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE.L c FWRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDTE.LFWRG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.32

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.84

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.59

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

9.85

-5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDTE.L vs. FWRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDTE.L на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWRG.L равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE.L и FWRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDTE.LFWRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.32

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.20

-0.04

Корреляция

Корреляция между WDTE.L и FWRG.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE.L и FWRG.L

Ни WDTE.L, ни FWRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WDTE.L и FWRG.L

Максимальная просадка WDTE.L за все время составила -25.54%, что больше максимальной просадки FWRG.L в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE.L и FWRG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WDTE.LFWRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.54%

-18.88%

-6.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-10.04%

-7.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.25%

-4.18%

-9.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-2.37%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

1.87%

+3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE.L и FWRG.L

Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что WDTE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDTE.LFWRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

4.54%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

8.25%

+6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

13.92%

+8.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

12.48%

+9.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

12.48%

+9.12%