Сравнение WDTE.L с INTL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L).
WDTE.L и INTL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDTE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P World ESG Enhanced Information Technology Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. INTL.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WDTE.L и INTL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDTE.L и INTL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDTE.L Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc | -9.17% | 18.89% | 34.72% | 33.63% |
INTL.L WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | -1.14% | 23.14% | 11.68% | 28.60% |
Разные валюты инструментов
WDTE.L торгуется в USD, в то время как INTL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INTL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDTE.L показывает доходность -9.17%, что значительно ниже, чем у INTL.L с доходностью -1.14%.
WDTE.L
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -9.17%
- 6 месяцев
- -7.22%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTL.L
- 1 день
- 4.75%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 46.01%
- 3 года*
- 19.16%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDTE.L и INTL.L
WDTE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии INTL.L в 0.40%.
Доходность на риск
WDTE.L vs. INTL.L — Ранг доходности на риск
WDTE.L
INTL.L
Сравнение WDTE.L c INTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDTE.L | INTL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.63 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.22 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.88 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 9.07 | -5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDTE.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.63 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.68 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между WDTE.L и INTL.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE.L и INTL.L
Ни WDTE.L, ни INTL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WDTE.L и INTL.L
Максимальная просадка WDTE.L за все время составила -25.54%, что меньше максимальной просадки INTL.L в -48.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE.L и INTL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDTE.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.54% | -37.71% | +12.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -15.10% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -8.06% | -5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -11.22% | +6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 4.88% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE.L и INTL.L
Текущая волатильность для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) составляет 6.47%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что WDTE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDTE.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 8.95% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 19.76% | -5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 28.13% | -5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.60% | 27.29% | -5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 27.98% | -6.38% |