Сравнение WDTE.L с HNSS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L).
WDTE.L и HNSS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDTE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P World ESG Enhanced Information Technology Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. HNSS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Nasdaq Global Semiconductor Index. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WDTE.L и HNSS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDTE.L и HNSS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDTE.L Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc | -9.17% | 18.89% | 34.72% | 33.63% |
HNSS.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 12.21% | 56.48% | 17.97% | 38.53% |
Разные валюты инструментов
WDTE.L торгуется в USD, в то время как HNSS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HNSS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDTE.L показывает доходность -9.17%, что значительно ниже, чем у HNSS.L с доходностью 12.21%.
WDTE.L
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -9.17%
- 6 месяцев
- -7.22%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HNSS.L
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 26.19%
- 1 год
- 96.96%
- 3 года*
- 40.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDTE.L и HNSS.L
WDTE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HNSS.L в 0.35%.
Доходность на риск
WDTE.L vs. HNSS.L — Ранг доходности на риск
WDTE.L
HNSS.L
Сравнение WDTE.L c HNSS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDTE.L | HNSS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 2.89 | -1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 3.41 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.44 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 7.21 | -5.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 27.18 | -23.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDTE.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 2.89 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.80 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между WDTE.L и HNSS.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE.L и HNSS.L
Ни WDTE.L, ни HNSS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WDTE.L и HNSS.L
Максимальная просадка WDTE.L за все время составила -25.54%, что меньше максимальной просадки HNSS.L в -41.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE.L и HNSS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDTE.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.54% | -36.83% | +11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -13.16% | -3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -8.67% | -4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -9.88% | +5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 3.83% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE.L и HNSS.L
Текущая волатильность для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) составляет 6.47%, в то время как у HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что WDTE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDTE.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 11.09% | -4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 24.03% | -9.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 33.41% | -10.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.60% | 31.27% | -9.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 31.27% | -9.67% |