PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WDTE.L с IGDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WDTE.L и IGDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDTE.L и IGDA.L


Доходность по периодам

С начала года, WDTE.L показывает доходность -9.17%, что значительно ниже, чем у IGDA.L с доходностью -3.18%.


WDTE.L

1 день
3.62%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-9.17%
6 месяцев
-7.22%
1 год
21.72%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IGDA.L

1 день
2.88%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
1.04%
1 год
22.45%
3 года*
16.86%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

Сравнение комиссий WDTE.L и IGDA.L

WDTE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IGDA.L в 0.40%.


Доходность на риск

WDTE.L vs. IGDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WDTE.L
Ранг доходности на риск WDTE.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина

IGDA.L
Ранг доходности на риск IGDA.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGDA.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGDA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGDA.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGDA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGDA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE.L c IGDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WDTE.LIGDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.31

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.87

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.29

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

9.52

-5.57

WDTE.L vs. IGDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDTE.L на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGDA.L равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE.L и IGDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WDTE.LIGDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.31

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.61

+0.55

Корреляция

Корреляция между WDTE.L и IGDA.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE.L и IGDA.L

Ни WDTE.L, ни IGDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WDTE.L и IGDA.L

Максимальная просадка WDTE.L за все время составила -25.54%, что больше максимальной просадки IGDA.L в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE.L и IGDA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WDTE.LIGDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.54%

-24.18%

-1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-11.73%

-5.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.25%

-6.36%

-6.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-5.37%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

2.33%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE.L и IGDA.L

Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что WDTE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WDTE.LIGDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

5.72%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

10.08%

+4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

17.17%

+5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

18.69%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

18.69%

+2.91%