Сравнение WDTE.DE с SC0Z.DE
WDTE.DE (Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc) and SC0Z.DE (Invesco European Utilities Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WDTE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology, while SC0Z.DE is a Utilities Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Optimised Utilities. Both are passively managed. Over the past 3 years, WDTE.DE returned 24.51%/yr vs 17.15%/yr for SC0Z.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. WDTE.DE charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for SC0Z.DE.
Доходность
Сравнение доходности WDTE.DE и SC0Z.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDTE.DE показывает доходность 13.56%, что значительно ниже, чем у SC0Z.DE с доходностью 16.58%.
WDTE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 13.56%
- 6 месяцев
- 14.17%
- 1 год
- 28.22%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SC0Z.DE
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 16.58%
- 6 месяцев
- 17.47%
- 1 год
- 28.46%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 10.93%
Сравнение доходности по годам WDTE.DE и SC0Z.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDTE.DE Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc | 13.56% | 6.19% | 42.11% | 32.50% |
SC0Z.DE Invesco European Utilities Sector UCITS ETF | 16.58% | 32.73% | 0.20% | 4.53% |
Correlation
The correlation between WDTE.DE and SC0Z.DE is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDTE.DE vs. SC0Z.DE — Ранг доходности на риск
WDTE.DE
SC0Z.DE
Сравнение WDTE.DE c SC0Z.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) и Invesco European Utilities Sector UCITS ETF (SC0Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDTE.DE | SC0Z.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.34 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 3.80 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 9.64 | -5.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDTE.DE и SC0Z.DE
Максимальная просадка WDTE.DE за все время составила -28.19%, что меньше максимальной просадки SC0Z.DE в -33.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE.DE и SC0Z.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDTE.DE | SC0Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.19% | -33.41% | +5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.79% | -7.46% | -8.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.19% | -13.65% | -14.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -2.29% | -5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -8.20% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.21% | 2.95% | +3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE.DE и SC0Z.DE
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Invesco European Utilities Sector UCITS ETF (SC0Z.DE) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что WDTE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SC0Z.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDTE.DE | SC0Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 3.25% | +5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.23% | 13.08% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.66% | 15.01% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 16.22% | +5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 16.83% | +5.04% |
Сравнение комиссий WDTE.DE и SC0Z.DE
WDTE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SC0Z.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE.DE и SC0Z.DE
Ни WDTE.DE, ни SC0Z.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WDTE.DE and SC0Z.DE have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDTE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDTE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for SC0Z.DE.
WDTE.DE is categorized as Technology Equities, while SC0Z.DE is Utilities Equities. WDTE.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology, while SC0Z.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Utilities. Their fees differ too: 0.18% for WDTE.DE and 0.20% for SC0Z.DE.
Подберите оптимальное распределение для WDTE.DE и SC0Z.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор