PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WDTE.DE с HDLV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDTE.DE с HDLV.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WDTE.DE (Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc) and HDLV.DE (Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WDTE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology, while HDLV.DE is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Net Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WDTE.DE returned 22.37%/yr vs 11.57%/yr for HDLV.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. WDTE.DE charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for HDLV.DE.

Доходность

Сравнение доходности WDTE.DE и HDLV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) и Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDTE.DE показывает доходность 11.43%, что значительно ниже, чем у HDLV.DE с доходностью 16.02%.

WDTE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-2.85%
6 месяцев
10.96%
С начала года
11.43%
1 год
20.22%
3 года*
22.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDLV.DE

1 день
0.43%
1 месяц
6.68%
6 месяцев
11.92%
С начала года
16.02%
1 год
16.81%
3 года*
11.57%
5 лет*
8.25%
10 лет*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDTE.DE и HDLV.DE

2026 (YTD)202520242023
WDTE.DE
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc		11.43%6.19%42.11%32.50%
HDLV.DE
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF		16.02%-8.06%23.32%3.21%

Correlation

The correlation between WDTE.DE and HDLV.DE is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г.

-0.01

Over the past year, the inverse relationship between WDTE.DE and HDLV.DE has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.25, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с WDTE.DE:
WDTE.DE с JEPQWDTE.DE с D5BK.DEWDTE.DE с VJPA.DEWDTE.DE с XDWT.DEWDTE.DE с SCHGWDTE.DE с QDVE.DEWDTE.DE с DGRO
Часто сравнивают с HDLV.DE:
HDLV.DE с SPYD.DEHDLV.DE с SPPD.DEHDLV.DE с UDIV.DEHDLV.DE с XDND.DEHDLV.DE с EQQB.DEHDLV.DE с VGWD.DEHDLV.DE с VDIV.DE

Доходность на риск

WDTE.DE vs. HDLV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDTE.DE
Ранг доходности на риск WDTE.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
HDLV.DE
Ранг доходности на риск HDLV.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLV.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLV.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLV.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLV.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLV.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE.DE c HDLV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) и Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WDTE.DEHDLV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.51

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
2.27

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

2.55

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.10

6.50

-3.41

WDTE.DE vs. HDLV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDTE.DE на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа HDLV.DE равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE.DE и HDLV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WDTE.DE и HDLV.DE

Максимальная просадка WDTE.DE за все время составила -28.19%, что меньше максимальной просадки HDLV.DE в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE.DE и HDLV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDTE.DEHDLV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-39.21%

+11.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.79%

-6.56%

-9.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.19%

-19.09%

-9.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

0.00%

-9.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-8.69%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

2.58%

+3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE.DE и HDLV.DE

Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLV.DE) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что WDTE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDLV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDTE.DEHDLV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

3.81%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.75%

8.76%

+7.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.05%

11.20%

+9.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.89%

13.64%

+8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

17.12%

+4.77%

Сравнение комиссий WDTE.DE и HDLV.DE

WDTE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HDLV.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE.DE и HDLV.DE

WDTE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDLV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDLV.DE
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF		3.38%4.01%3.43%4.14%3.60%3.24%4.64%3.68%3.70%3.22%2.93%1.86%
WDTE.DE
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WDTE.DE and HDLV.DE have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WDTE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDTE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for HDLV.DE.

WDTE.DE is categorized as Technology Equities, while HDLV.DE is Dividend. WDTE.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology, while HDLV.DE tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Net Total Return Index. Their fees differ too: 0.18% for WDTE.DE and 0.30% for HDLV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDTE.DE и HDLV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор