PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WDFE.L с SGLS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WDFE.L и SGLS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDFE.L и SGLS.L


2026 (YTD)202520242023
WDFE.L
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc
-4.97%27.03%25.78%15.69%
SGLS.L
Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC
9.08%76.07%22.71%5.50%
Разные валюты инструментов

WDFE.L торгуется в USD, в то время как SGLS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WDFE.L показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у SGLS.L с доходностью 9.08%.


WDFE.L

1 день
2.82%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-4.97%
6 месяцев
0.94%
1 год
13.13%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SGLS.L

1 день
4.19%
1 месяц
-10.65%
С начала года
9.08%
6 месяцев
21.27%
1 год
55.08%
3 года*
35.92%
5 лет*
20.60%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc

Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC

Сравнение комиссий WDFE.L и SGLS.L

WDFE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SGLS.L в 0.34%.


Доходность на риск

WDFE.L vs. SGLS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WDFE.L
Ранг доходности на риск WDFE.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDFE.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDFE.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDFE.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDFE.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDFE.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина

SGLS.L
Ранг доходности на риск SGLS.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLS.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLS.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLS.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLS.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLS.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDFE.L c SGLS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WDFE.LSGLS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.88

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

2.37

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.32

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

2.69

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

9.61

-5.51

WDFE.L vs. SGLS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDFE.L на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа SGLS.L равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDFE.L и SGLS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WDFE.LSGLS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.88

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.85

+0.51

Корреляция

Корреляция между WDFE.L и SGLS.L составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WDFE.L и SGLS.L

Ни WDFE.L, ни SGLS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WDFE.L и SGLS.L

Максимальная просадка WDFE.L за все время составила -16.10%, что меньше максимальной просадки SGLS.L в -37.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDFE.L и SGLS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WDFE.LSGLS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.10%

-21.94%

+5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-17.93%

+4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-10.03%

+3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-6.78%

+4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

4.60%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности WDFE.L и SGLS.L

Текущая волатильность для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) составляет 6.05%, в то время как у Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) волатильность равна 11.57%. Это указывает на то, что WDFE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WDFE.LSGLS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

11.57%

-5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

23.56%

-13.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

29.22%

-11.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

22.38%

-7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

22.77%

-7.40%