PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDEP.L с PRIE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDEP.L с PRIE.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L).

WDEP.L и PRIE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDEP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Defence Index. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. PRIE.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 30 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WDEP.L и PRIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDEP.L и PRIE.L

2026 (YTD)2025
WDEP.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating		12.98%7.30%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		1.60%12.18%

Доходность по периодам

С начала года, WDEP.L показывает доходность 12.98%, что значительно выше, чем у PRIE.L с доходностью 1.60%.

WDEP.L

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.03%
С начала года
12.98%
6 месяцев
-1.11%
1 год
36.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PRIE.L

1 день
0.07%
1 месяц
-0.30%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.49%
1 год
16.26%
3 года*
11.20%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с WDEP.L:
WDEP.L с DFNG.LWDEP.L с DFND.ASWDEP.L с CS1.LWDEP.L с LCPE.LWDEP.L с MIVO.LWDEP.L с MMS.LWDEP.L с MVED.L
Часто сравнивают с PRIE.L:
PRIE.L с PRIG.LPRIE.L с MSED.LPRIE.L с SRHE.LPRIE.L с ^STOXXPRIE.L с VEUPRIE.L с VEUA.LPRIE.L с FEZ

Сравнение комиссий WDEP.L и PRIE.L

WDEP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PRIE.L в 0.05%.

WDEP.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Доходность на риск

WDEP.L vs. PRIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDEP.L
Ранг доходности на риск WDEP.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEP.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEP.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEP.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEP.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEP.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PRIE.L
Ранг доходности на риск PRIE.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIE.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIE.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIE.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIE.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIE.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDEP.L c PRIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDEP.LPRIE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.13

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.51

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.76

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.58

6.63

-3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDEP.L vs. PRIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDEP.L на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRIE.L равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDEP.L и PRIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDEP.LPRIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.13

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.61

-0.08

Корреляция

Корреляция между WDEP.L и PRIE.L составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDEP.L и PRIE.L

Ни WDEP.L, ни PRIE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
WDEP.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		0.00%0.00%2.84%2.88%3.09%2.28%2.16%2.76%

Просадки

Сравнение просадок WDEP.L и PRIE.L

Максимальная просадка WDEP.L за все время составила -23.44%, что меньше максимальной просадки PRIE.L в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEP.L и PRIE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WDEP.LPRIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.44%

-28.47%

+5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.44%

-10.55%

-12.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.84%

-6.05%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-4.02%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.40%

2.80%

+6.60%

Волатильность

Сравнение волатильности WDEP.L и PRIE.L

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) имеет более высокую волатильность в 11.80% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что WDEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDEP.LPRIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.80%

5.58%

+6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.43%

9.67%

+18.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.36%

14.30%

+21.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.16%

13.95%

+23.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.16%

15.84%

+21.32%